固定效应稳健性回归没有P和F值

Sea.Zeng 发表于 2020-1-18 09:50
聚类稳健标准误下的回归本身就不报告F值，如果要检验是否需要用固定效应回归，需要用虚拟变量的方法，然后对 ...

您好，聚类稳健标准误下面板固定效应的F值是有的（如下图-来自陈强2014的第261页），有没有别的原因可能导致F值缺失呢？

110031037 发表于 2021-8-1 20:33
您好，聚类稳健标准误下面板固定效应的F值是有的（如下图-来自陈强2014的第261页），有没有别的原因可能导 ...

首先我不知道你说的F值是指哪个F值。你这张图的F值是模型所有变量的联合显著性检验。我前面所提到的F值，仅仅是对于固定效应的检验（用虚拟变量法，即常说的LSDV法更好理解，F值可看作所有个体虚拟变量的联合显著性检验，即只要至少一个虚拟变量显著，固定效应就存在，因此在混合回归和固定效应模型中，必须选择固定效应模型）。
另外，无论是哪个F值，意义都不大：
第一个F值，所有变量的联合显著性检验。如果你的模型里面，已经发现有显著的变量，那这个F检验不可能不通过，换言之，如果连F检验都没通过，你所有的变量都应该是不显著的；
第二个F值，所有虚拟变量的联合显著性检验。如果你的模型里面，只要有一个虚拟变量显著，那么F检验就会通过，即必须选择固定效应模型。哪怕F检验真的不显著，你用固定效应模型，也一点问题都没有。因为在一致性和有效性的权衡中，优先顾及一致性。

Sea.Zeng 发表于 2021-8-25 17:40
首先我不知道你说的F值是指哪个F值。你这张图的F值是模型所有变量的联合显著性检验。我前面所提到的F值， ...

感谢您严谨又详实的解答。我指的F值是模型所有变量的联合显著性检验中的F值。另外，在最近的实操中，我确实碰到过所有变量联合显著性检验不通过，但所关注的核心变量显著的情况，不知道是否可以不关注该F检验的结果，只关注核心变量的结果呢？对此我也是查了很多资料都没能解决这个疑惑，能麻烦您帮忙看下吗？结果如下图（t_treat是DID的核心交互项，也是核心解释变量）：

110031037 发表于 2021-8-26 10:04
感谢您严谨又详实的解答。我指的F值是模型所有变量的联合显著性检验中的F值。另外，在最近的实操中，我确 ...

个人认为没问题，关注核心解释变量结果即可。

Sea.Zeng 发表于 2021-8-26 12:48
个人认为没问题，关注核心解释变量结果即可。

谢谢您！

Sea.Zeng 发表于 2021-8-26 12:48
个人认为没问题，关注核心解释变量结果即可。

很抱歉打扰您，想请问我进行随机效应Tobit模型时，最后LR值检验结果为：LR test of sigma_u=0: chibar2(01) = 0.00               Prob >= chibar2 = 1.000，最后这个Prob >= chibar2 = 1.000含义是结果不显著，不能使用随机效应Tobit的含义吗？