[回归分析求助] 【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别 [推广有奖]

11楼

方荷琴 发表于 2019-1-21 10:33:00

zabbyy 发表于 2017-12-25 16:10
嗯嗯谢谢你回复我开始我很困惑这么做二者同时控制可以吗？
听楼上见解后，有点明白了
而二者可以同时 ...

请问总感觉时间趋势项和时间固定效应存在完全共线性，真的可以一起加吗？

12楼

Jessie小鑫

发表于 2019-2-27 20:53:30

[quote]yeswayne 发表于 2018-3-29 16:42 https://bbs.pinggu.org/thread-5466692-3-1.html，《为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得结果是省略》这个帖子里面，黄老师觉得固效包含的信息更多一些，所以时间趋势可能会被吸收，并且28楼黄老师说“如若你将趋势项放在时间虚拟变量前面，它不会被删去”，具体没有操作过，可以动手试试。

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13楼

楚天江南客

发表于 2019-3-17 16:19:21

大概懂了！

14楼

pxcrab2008 发表于 2019-5-21 20:19:14

感谢各位的讨论！学习了！
我的问题是：同时加入两者，时间虚拟变量的其中一年因为和趋势项有共线性被省略了……遇到这种情况该如何处理呢？非常感谢！！！
趋势项是按照黄老师的code生成的： bys firm (year): gen t=_n

15楼

tiesuoqiao 发表于 2019-5-22 21:38:05

zabbyy 发表于 2017-12-25 08:39
可是二者能同时控制吗？

模型1. 只包括时间趋势项就是限制每一年的效应都一样，比如就是一个固定的trend。不一样的部分全跑误差项或者自变量了。
模型2. 而只包括时间固定效应，是放宽了这一限制，允许不同时间点上的效应不同。本质上更好
模型3. 如果同时包含trend和时间固定效应，理论上不过是把模型2的时间作用分解成不随时间变化的（比如trend) 和随时间变化的。除非你需要对trend特别研究，否则模型2足够了