【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别

tiesuoqiao 发表于 2020-5-17 07:33
你如果hypotheses里边说了trend, 那就搞个trend
否则, 搞个时间固定效应, 因为更通用一些, 没有任何关于 ...

好的，谢谢

tiesuoqiao 发表于 2020-5-17 07:33
你如果hypotheses里边说了trend, 那就搞个trend
否则, 搞个时间固定效应, 因为更通用一些, 没有任何关于 ...

打扰了！请问为什么用时间固定效应 生成虚拟时间变量之后  某一个自变量结果不显著   而采用增加时间趋势项的方式   该自变量结果就显著呢？  我该如何取舍呢？

这两种方法的模型表述是分别是 lny=β0+Alnx++ui+λt+eit  和   lny=β0+Alnx+ Btrend+ui+eit   是这样吗？  

还有一个问题 就是加入时间趋势变量trend  trend的经济意义是什么呢？ 对其他变量的解释有影响吗？

谢谢！

yeswayne 发表于 2018-3-29 15:40
你们的交流很精彩。但我还没搞清楚如何同时控制，
如果我没理解错，举个例子
reg Y X i.year i.city i. ...

我觉得你的理解是没有问题的，i.year和i.city应该不会被i.city*year吸收掉，而是会被i.city*i.year（也就是城市-年份固定效应）吸收掉。

zabbyy 发表于 2017-12-25 08:39
可是二者能同时控制吗？

不可以，一般研究微观的时候我们会控制行业固定效应和时间趋势项的交互项，或者控制行业固定效应和时间固定效应

zabbyy 发表于 2017-12-25 08:39
可是二者能同时控制吗？

其实，两者是存在完全贡献性 (所以不适合一起加入)，只是 Stata 会自动帮你删除变量。

黃河泉 发表于 2021-6-30 09:54
其实，两者是存在完全贡献性 (所以不适合一起加入)，只是 Stata 会自动帮你删除变量。

谢谢，黄老师的指点，只是看文章时，很多论文是这样处理：既控制时间趋势项又控制时间固定效应，我就有点疑惑。其实，更好的办法，自己用数据试验一下，同时控制二者与单独控制时间固定效的结果差异

Unicorn峥 发表于 2021-6-30 08:32
不可以，一般研究微观的时候我们会控制行业固定效应和时间趋势项的交互项，或者控制行业固定效应和时间固 ...

楼下，黄老师也说，二者存在共线性，只不过看论文发现，有的文章是这样处理的：既控制了时间趋势项又控制了时间固定效应，所以有些疑惑

zabbyy 发表于 2021-7-6 10:35
谢谢，黄老师的指点，只是看文章时，很多论文是这样处理：既控制时间趋势项又控制时间固定效应，我就有点 ...

这涉及到 Stata 如何删除哪个"共线性"之变量。

** generate state-specific linear trends       

// Cheng and Hoekstra (2013) 中有加入州的时间趋势
// 相当于对每个 state 生成一列变量 ，其中 2000 年对应 1 ；2010 年对应 11

forvalues j=1/51{
        sort state year
        by state: gen trend_`j'=_n
        replace trend_`j'=0 if `j'!=sid
}

最后效果如图

你好，请问你还记得哪篇论文控制了时间趋势项，没有控制时间固定效应嘛？