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楼主: DMDren
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[问答] 如何利用简单移动平均法求利率波动率期限结构 [推广有奖]

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DMDren 学生认证  发表于 2017-6-29 16:42:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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请问各位大神,本人已用matlab求得NS模型下2017年2月22日的32支国债的利率期限结构,获得即期利率和瞬时远期利率期限结构:
untitled.jpg
2017年2月22日瞬时远期利率利率期限结构.png

现在想继续利用NS模型,得到历史时间每一个交易日的瞬时远期利率期限结构,比如说获得60个交易日的。
想运用移动平均法得到利率波动率期限结构,例如下图所示:
1498725591(1).jpg

有没有哪位大神可以教我一下?如需报酬,我们可以私下商量价格,毕业论文要用的,感激不尽!!!我的qq是635810757。
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关键词:移动平均 期限结构 波动率 平均法 利率期限结构 利率期限结构 matlab

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