[英文文献] 截面降噪和更有效的综合方差估计 [推广有奖]

0关注
0粉丝

等待验证会员

学前班

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 0 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 10 点
帖子: 0
精华: 0
在线时间: 0 小时
注册时间: 2020-9-19
最后登录: 2020-9-19

楼主

数字化转型026 发表于 2004-12-11 23:52:51 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

英文文献：截面降噪和更有效的综合方差估计
英文文献作者：Giorgio Mirone
英文文献摘要：
在本文中，我们提出了一种直接的方法，以获得一个更有效的估计综合方差的横截面组合与期货合约。我们的方法构造了一个降噪的保方差序列，作为标的资产和期货的线性组合，以及在这个新序列上的综合方差的基础测量。我们首先说明如何在理论上但不可行的最优序列可以得到，然后提出一个可行的程序来实现降噪。在一个模拟研究中，我们验证了应用于这种降噪序列的综合方差估计器是如何胜过直接应用于资产价格的估计器的。最后，我们将此方法应用于一个经验数据集，并通过稳定的特征图，我们显示如何噪音降低系列提供一致的综合方差估计使用朴素实现的措施在非常高的频率。