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楼主: zs19920925
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VAR和VEC模型 [推广有奖]

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zs19920925 发表于 2017-7-4 20:55:27 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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建立VAR模型需要数据都是平稳序列吗?对于同一组数据,可以同时建立VAR和VEC模型吗?分别在什么情况下用哪一种?
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关键词:VEC模型 VaR VEC VAR模型 AR模型

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statax 发表于 2017-7-10 11:17:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
VAR可以是平稳的,也可以是协整的。如果都是有单位根但存在协整,则可以做VEC吧。如果全是平稳的,没必要做VEC了。

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201411001038 学生认证  发表于 2017-7-12 08:52:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1、Engle和Granger提出协整理论及其方法,将协整与误差修正模型结合起来,建立向量误差修正模型。VECM是含有协整约束的VAR模型,多应用于具有协整关系的非平稳时间序列建模,优点在于同时反映了长期静态关系与短期动态关系。
2、同阶单整,所以还需检验其协整性,若两组变量存在协整关系,则存在长期均衡关系,仿照VAR模型,进行VECM建模。
3、推荐论文:郑莉,段冬梅,陆凤彬等.我国猪肉消费需求量集成预测——基于ARIMA、VAR和VEC模型的实证[J].系统工程理论与实践,2013,33(4):918-925.

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zs19920925 发表于 2017-7-14 16:27:44 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
201411001038 发表于 2017-7-12 08:52
1、Engle和Granger提出协整理论及其方法,将协整与误差修正模型结合起来,建立向量误差修正模型。VECM是含有 ...
好的  我先看一下   谢谢

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