请教目标资本结构的拟合

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我现在在用公司的特征向量拟合目标资本结构，模型如下

我用企业特征向量和LEV回归后，（面板数据的固定效应和随机效应回归），遇到两个问题
1.（1）年度虚拟变量和行业虚拟变量，在回归之后，会出现很多行，如下

我如何进行拟合，一个一个的分行业和年度，输入系数，，很费时间
可不可以，不考虑年度和时间，进行面板数据的回归？
2、有没有命令可以直接提取系数，计算的
3、模型中的非观测效应需要求出来吗？就是残差吗？还是回归后的u+e（所谓的混合误差）； u（代表个体非观测效应），e（特异误差），

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predict就可以直接得等到lev的拟合值

请问这个你最后算出来没，目标资本结构好像算起来有点麻烦，是在回归里提取系数然后再求目标资本结构吗

请问您最好怎么拟合的呢？

请问您最后怎么拟合的呢？

731514106 发表于 2018-4-1 16:22
请问您最后怎么拟合的呢？

请问你这个问题解决了吗？

mollysmj 发表于 2018-4-23 14:07
请问你这个问题解决了吗？

回归以后，predict  yhat, xb(xb 可省略)

Faulkender et al.(2012)等文献在估计资本结构调整速度的模型中均没有加截距项，请问在计算资本结构调整速度时，需要考虑过原点回归吗？

你好！我想问一下图片中目标资本结构估计的文章出处？

huzhonghui12345 发表于 2021-12-10 11:01
Faulkender et al.(2012)等文献在估计资本结构调整速度的模型中均没有加截距项，请问在计算资本结构调整速 ...

真是帮了大忙了，之前拟合目标资本结构时忘了加截距项，结果总是不显著，今天看到你这条回复，提醒我了，万分感谢