如果在动态面板中加入时间效应stata该如何处理

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想要建立类似于上图的面板回归模型，包括时间效应和被解释变量滞后项，请问用stata如何进行回归？需要做哪些检验？

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关键词：Stata 时间效应 动态面板 tata 面板回归

已解决:
定义时间变量为虚拟变量tab year, gen(year)
然后加入到动态回归的语言中xtabond y x1 x2 x3 year2-year10, lags(1) maxldep(3) twostep vce(robust)
（之前遇到问题是因为直接用的i.year）
在此分享给遇到同样问题的小伙伴

感谢，可以是可以了，但是很多行业和年份因为多重共线性被删除了，然后AR结果无显示！

柏柏660 发表于 2017-7-21 22:07
已解决:
定义时间变量为虚拟变量tab year, gen(year)
然后加入到动态回归的语言中xtabond y x1 x2 x3 yea ...

请问如果是月度数据能，要控制时间效应应该是怎样写命令能，比如是1996年1月到2016年12月

你来看此花时88 发表于 2020-1-13 22:24
请问如果是月度数据能，要控制时间效应应该是怎样写命令能，比如是1996年1月到2016年12月

先定义月度数据变量yearmonth=ym(year, month)，然后同理tab yearmonth, gen(time)。这样是否回答了你的问题？

柏柏660 发表于 2020-1-19 07:51
先定义月度数据变量yearmonth=ym(year, month)，然后同理tab yearmonth, gen(time)。这样是否回答了你的问 ...

我到时候试一试，谢谢你

xi:xtabond2 y x1 x2 x3 i.year, gmm() iv()