Stata 虚拟变量 双向固定效应 时间效应

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想问下各位，关于在固定效应中加入时间效应的时候，为了避免多重共线性必须drop year 1 的虚拟变量吗？可以drop year 4等非第一期的时间项吗？我的方程加入时间效应后，如果 drop year 1关键变量的结果会不显著，但是若是drop year 4关键变量的结果就仍是显著。所以我想在加入的时间效应中 drop year 4，但是我看常规都是drop year 1，没看到有人会drop其他年份，想问问我这样做合理吗？

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关键词：Stata 时间效应 固定效应 tata 虚拟变量 Stata 虚拟变量 双向固定效应 时间效应

就直接加类似 i.year，让 Stata 帮你 drop。

黃河泉 发表于 2020-9-1 11:19
就直接加类似 i.year，让 Stata 帮你 drop。

超级超级感谢黄老师的回复!!!!
问题1：我其实一开始尝试过 i.year，我的数据是2010-2017一共8年的。 通过i.year命令他会自动drop 超过1年，比如这个方程他是从2012开始的，而且2017年显示ommited。我一直不太懂为什么，所以才自己加时间虚拟变量的。可否请黄老师赐教？

问题2：同时，我通过i.year控制时间效应后，stata仍然是一定会自动drop year1避免多重共线性，但是我的部分方程如果drop year 1关键变量不显著，如果drop year 4关键变量仍然显著，想请问黄老师这样drop的话是不是不合理呢

wangsnda159 发表于 2020-9-1 11:34
超级超级感谢黄老师的回复!!!!
问题1：我其实一开始尝试过 i.year，我的数据是2010-2017一共8年的。 通过 ...

1. 除了自动删除一年 (通常是第一年)，由于共线性，也可能删除其他年。2. 我很难想像这种情况 (除非你有宏观变量，我猜测是 epu)。

黃河泉 发表于 2020-9-2 09:09
1. 除了自动删除一年 (通常是第一年)，由于共线性，也可能删除其他年。2. 我很难想像这种情况 (除非你有宏 ...

非常感谢老师回复！

1.所以stata自动删除除了year1以外的其他年份，或者个别年份即使显示在回归中但是也是ommited，以上这两种情况可以不用去管对吗？ 因为我有一个自变量和因变量全是宏观经济变量的方程在用i.year之后只显示了两年year dummy，其他年份要么被自动删掉要么ommited了~

总而言之，只要说明stata自动 drop year dummy就可以了吧？

2.是的，前文提到我有一个自变量和因变量全是宏观经济变量的方程，自变量就是EPU, GDP等，我主要关注EPU的显著性和符号。这个情况下控制时间效应后，drop year 1，EPU是不显著的，但是drop year 4， EPU就显著了。现在我个人打算以下方案取一个：1.所有我回归的方程全部drop year 4。 2.删除该方程中的某个宏观经济控制变量（控制变量一个3个，删除后只有2个了），此时用i.year得到的结果是全体显著。不知道老师有何意见？再次麻烦老师了，如果方法1这种做法有争议的话，我干脆选择方法2去删除某宏观经济控制变量

wangsnda159 发表于 2020-9-2 10:54
非常感谢老师回复！

1.所以stata自动删除除了year1以外的其他年份，或者个别年份即使显示在回归中但是 ...

若你同时考虑"宏观经济变量"并加入"时间固定效果"则他们会有完全共线性 (在我的讲习中都会提到)。

黃河泉 发表于 2020-9-3 07:53
若你同时考虑"宏观经济变量"并加入"时间固定效果"则他们会有完全共线性 (在我的讲习中都会提到)。

多谢老师，请教下这种情况时间效应还有必要去固定吗

wangsnda159 发表于 2020-9-3 11:31
多谢老师，请教下这种情况时间效应还有必要去固定吗

这很难说！

黃河泉 发表于 2020-9-4 08:27
这很难说！

好的，大概明白老师的意思，十分感谢黄老师的指导！

黃河泉 发表于 2020-9-4 08:27
这很难说！

黄老师您好，想请教您，就是我的企业微观数据，加了时间固定效应i.year以后就不显著了，而且符号从正变成负的，请问是什么原因呢？怎么修正呢？