[求助]关于Eviews和协整中误差修正模型的问题，谢谢！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想请教大家几个问题，我用股价指数作了一协整检验，发现协整存在并建立了误差修正模型，怎样用T统计量来检验误差修正项是否显著，我是用Eviews做的，可是他并没有显出统计量是否显著，还有怎样对误差修正模型的残差进行检验在Eviews中，在Eviews中建立误差修正模型一般是输入对数后的股价指数呢？还是输入对数差分后的数据呢？希望大家帮帮忙！非常谢谢！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：EVIEWS 误差修正模型 Views Eview 误差修正 EVIEWS 模型 中误差

查表可以得到T值，再和你回归得到的T值比较，如果后者大于前者，就显著，或者你可以直接看P值，P值越接近0，就越显著；在做误差修正模型之前，必须做协整检验，要看你的数据是不是协整，亦或者是几阶单整的，还有残差是不是协整，然后才能根据这个做误差修正；如果你是一阶单整的，误差修正时，回归分析用的是一阶差分数据，也就是先取对数再差分后的数据。
个人愚见……

请教2楼，如果误差修正模型通不过T检验，说明什么问题？该处和处理？
2# feng7ling