楼主: xinyu2
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[问答] [求助]关于Eviews和协整中误差修正模型的问题,谢谢! [推广有奖]

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xinyu2 发表于 2005-12-2 21:32:00 |AI写论文

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我想请教大家几个问题,我用股价指数作了一协整检验,发现协整存在并建立了误差修正模型,怎样用T统计量来检验误差修正项是否显著,我是用Eviews做的,可是他并没有显出统计量是否显著,还有怎样对误差修正模型的残差进行检验在Eviews中,在Eviews中建立误差修正模型一般是输入对数后的股价指数呢?还是输入对数差分后的数据呢?希望大家帮帮忙!非常谢谢!!
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关键词:EVIEWS 误差修正模型 Views Eview 误差修正 EVIEWS 模型 中误差

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feng7ling 发表于2楼  查看完整内容

查表可以得到T值,再和你回归得到的T值比较,如果后者大于前者,就显著,或者你可以直接看P值,P值越接近0,就越显著;在做误差修正模型之前,必须做协整检验,要看你的数据是不是协整,亦或者是几阶单整的,还有残差是不是协整,然后才能根据这个做误差修正;如果你是一阶单整的,误差修正时,回归分析用的是一阶差分数据,也就是先取对数再差分后的数据。 个人愚见……

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沙发
feng7ling 发表于 2011-4-1 08:59:28
查表可以得到T值,再和你回归得到的T值比较,如果后者大于前者,就显著,或者你可以直接看P值,P值越接近0,就越显著;在做误差修正模型之前,必须做协整检验,要看你的数据是不是协整,亦或者是几阶单整的,还有残差是不是协整,然后才能根据这个做误差修正;如果你是一阶单整的,误差修正时,回归分析用的是一阶差分数据,也就是先取对数再差分后的数据。
个人愚见……
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藤椅
SNOWSOUL 发表于 2011-4-22 13:25:21
请教2楼,如果误差修正模型通不过T检验,说明什么问题?该处和处理?
2# feng7ling

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