用固定效应模型还可以用两阶段最小二乘法（2SLS）检验内生性吗

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请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求

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关键词：两阶段最小二乘法 固定效应模型 最小二乘法 最小二乘 2SLS

两段最小二乘是用来处理内生性的，检验用Hausman-wu检验吧

statax 发表于 2017-7-27 00:10
两段最小二乘是用来处理内生性的，检验用Hausman-wu检验吧

很谢谢你的回复呀~嗯...我的意思是，我前面用了固定效应模型回归“股权结构”和“公司绩效”，现在把“股权结构”设为内生性变量，可以用2SLS吗？ 还是2SLS有对应的2SLS和FE stata命令呢？比如我看到有“ivregress"和”xtivreg"的命令。 谢谢你~~~

angelzxiii 发表于 2017-7-27 03:49
很谢谢你的回复呀~嗯...我的意思是，我前面用了固定效应模型回归“股权结构”和“公司绩效”，现在把“股 ...

额，感觉还是不是很清楚你的问题。 只要有内生性，又能找到工具变量，做2SLS都是必须的，至于ivreg和xtivreg，很明显前者是针对截面数据，后者用于面板数据，你的数据为面板数据，用后者吧。

statax 发表于 2017-7-31 11:32
额，感觉还是不是很清楚你的问题。 只要有内生性，又能找到工具变量，做2SLS都是必须的，至于ivreg和xtiv ...

嗯嗯谢谢你。那我之前用固定效应回归的，后面检验内生性的话，可以用随机效应模型的2SLS吗，还是要继续用固定效应的2SLS呢？

angelzxiii 发表于 2017-8-9 04:45
嗯嗯谢谢你。那我之前用固定效应回归的，后面检验内生性的话，可以用随机效应模型的2SLS吗，还是要继续用 ...

您好！请问您知道2SLS的固定效应与随机效应怎么选择了吗？

2021年了，我也想知道这个问题的答案

baixie1996 发表于 2021-8-10 16:26
2021年了，我也想知道这个问题的答案

在固定效应模型中，使用两阶段最小二乘法进行估计是完全可以的。不过内生性是无法在统计上进行检验的，两阶段最小二乘法的目的，是进行工具变量回归。在工具变量有效的前提下，可以得到一致估计量。

用ivreghdfe可以做固定效应

2022年了，这个问题的答案是什么呢【哭】