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楼主: yangkewen
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[回归分析求助] 两阶段最小二乘法(2SLS)的中心化R平方为负代表什么意思 [推广有奖]

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yangkewen 发表于 2017-3-26 23:19:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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如题:两阶段最小二乘法(2SLS)的中心化R平方为负代表什么意思,如果为负模型还能用吗,此时的模型估计结果还准确吗,如果模型中研究变量的系数和理论预测一样,是不是也不能用,还是怎么样,请高手指教,谢谢!
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关键词:两阶段最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 2SLS 两阶段

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蓝色 发表于5楼  查看完整内容

建议看看: 《计量经济理论和方法》_戴维森_麦金农 论坛上应该中英文的都能下载
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黃河泉 在职认证  发表于 2017-3-27 07:03:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
一般而言,2SLS "不报告""没意义的" $R^2$,请找个计量书看其说明。
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yangkewen 发表于 2017-4-1 11:42:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2017-3-27 07:03
一般而言,2SLS "不报告""没意义的" $R^2$,请找个计量书看其说明。
我也看到很多使用2SLS方法的论文里面很多都没有报告R平方;看伍德里奇的书上也对这个参数没有很多描述,自己的数据R平方为负,怎么调都不行,所以就想看看大家都是怎么解决的。谢谢您的回复!

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蓝色 发表于 2017-4-1 12:37:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你关键是要搞清楚
中心化R2和非中心化R2就明白了

只有采用OLS回去,且包括截距项R2才是正确的
可以参考   《计量经济理论和方法》戴维森_麦金农   ( Econometrics theory and method)Russell Davidson and James G. MacKinnon
论坛上应该有下载
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蓝色 发表于 2017-4-1 12:44:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群


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葫芦娃大王 学生认证  发表于 2018-10-30 10:28:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
yangkewen 发表于 2017-4-1 11:42
我也看到很多使用2SLS方法的论文里面很多都没有报告R平方;看伍德里奇的书上也对这个参数没有很多描述,自 ...
我看的很多文献在使用2SLS的时候都是报告R平方值的啊,还没有看到例外的。。。。。

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葫芦娃大王 学生认证  发表于 2018-10-30 11:48:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
黃河泉 发表于 2017-3-27 07:03
一般而言,2SLS "不报告""没意义的" $R^2$,请找个计量书看其说明。
黄老师,我看到伍德里奇书上相关的说明,知道2SLS下R平方没有太大意义,但是我看的JDE上的文献在报告2SLS结果的时候,不知道为什么都带上了R2或者Adjust R2,还请您传道解惑哈!

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黃河泉 在职认证  发表于 2018-10-30 15:26:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
葫芦娃大王 发表于 2018-10-30 11:48
黄老师,我看到伍德里奇书上相关的说明,知道2SLS下R平方没有太大意义,但是我看的JDE上的文献在报告2SLS ...
我之前也讲过,的确是没特别意义!但可能因为许多软体都有报告 R^2 (根据他们的定义),所以很多人也会顺便报告一下 R^2。
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oyxboyxb 发表于 2019-1-26 11:47:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
蓝色 发表于 2017-4-1 12:37
你关键是要搞清楚
中心化R2和非中心化R2就明白了
老师,R2为负会不会说明是模型设定不对

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蓝色 发表于 2019-1-26 22:11:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
oyxboyxb 发表于 2019-1-26 11:47
老师,R2为负会不会说明是模型设定不对
一个没有意义的r2,怎么能判断模型设定错误呢

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