[其他] 投资者情绪指标的主成分分析怎么做 [推广有奖]

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seaswallowxue

发表于 2017-7-27 16:18:51 |AI写论文

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关于投资者情绪指标构造中的过程如下
对6个指标的提前及滞后变量进行主成分分析(为了消除各变量单位差异的
影响,在主成分分析前将各变量进行标准化处理),从而构造一个包含12个变量的投资
者情绪指数(iccsit)。……每次均采用第1、2、3、4、5
主成分的加权平均

我的问题是如何对主成分加权平均？如何得到这个情绪指标？stata怎么实现？

Principal components/correlation                Number of obs =    117
Number of comp.  =       12
Trace          =       12
Rotation: (unrotated = principal)          Rho             = 1.0000

--------------------------------------------------------------------------
Component Eigenvalue Difference       Proportion Cumulative
-------------+------------------------------------------------------------
Comp1    4.62702    1.76682          0.3856    0.3856
Comp2       2.8602    1.48216          0.2383    0.6239
Comp3    1.37804    .543191          0.1148    0.7388
Comp4    .834845    .126633          0.0696    0.8083
Comp5    .708212    .191838          0.0590    0.8674
Comp6    .516374    .158416          0.0430    0.9104
Comp7    .357958    .0867105          0.0298    0.9402
Comp8    .271247    .0596744          0.0226    0.9628
Comp9    .211573    .0387317          0.0176    0.9805
Comp10    .172841    .132993          0.0144    0.9949
Comp11    .0398478    .0179951          0.0033    0.9982
Comp12    .0218527          .          0.0018    1.0000
--------------------------------------------------------------------------

Principal components (eigenvectors)

------------------------------------------------------------------------------------
Variable    Comp1    Comp2    Comp3    Comp4    Comp5    Comp6    Comp7
-------------+----------------------------------------------------------------------
sdcef -0.3885 0.2042 -0.0806 0.0957 0.2065 0.4888 0.0045
sturn 0.3151 0.2048 -0.4570 0.0438 -0.0607 0.0775 -0.2943
sipon -0.0008 0.4339 0.4120 -0.0826 -0.2014 -0.0070 -0.6435
sipor 0.2115 0.0559 0.2406 0.9011 0.1134 0.0173 0.1348
snia 0.3810 0.2549 -0.0489 0.0991 -0.0103 0.0915 -0.2412
scci -0.2220 0.4091 -0.2027 0.0645 0.1276 -0.5123 0.1844
sdcef1 -0.3898 0.1933 -0.0765 0.0607 0.2085 0.5035 -0.0477
sturn1 0.3342 0.2020 -0.3898 -0.1706 0.0746 0.1835 0.2172
sipon1 -0.0110 0.4096 0.3992 -0.1724 -0.4265 0.1023 0.5003
sipor1 0.2275 0.0575 0.3976 -0.2853 0.7921 -0.0767 0.0062
snia1 0.3799 0.2443 0.0163 -0.0770 0.0367 0.2255 0.2985
scci1 -0.2253 0.4286 -0.1951 0.0790 0.1553 -0.3600 0.0098
------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Variable    Comp8    Comp9 Comp10 Comp11 Comp12  Unexplained
-------------+--------------------------------------------------+-------------
sdcef -0.0446 -0.0455 0.0356 -0.0076 0.7105          0
sturn 0.5051 0.2788 0.0439 0.4598 0.0742          0
sipon -0.3524 0.2097 0.1027 0.0397 -0.0132          0
sipor -0.0390 0.2201 0.0080 -0.0049 -0.0290          0
snia 0.2606 -0.5991 0.0043 -0.5322 0.0299          0
scci -0.0178 -0.0979 0.6446 0.0003 0.0038          0
sdcef1 0.1269 -0.0288 0.0886 -0.0076 -0.6907          0
sturn1 -0.3680 0.4844 0.0142 -0.4560 -0.0436          0
sipon1 0.4080 0.1590 -0.0632 -0.0592 0.0336          0
sipor1 0.2249 0.1398 0.0031 0.0243 0.0371          0
snia1 -0.4203 -0.4202 -0.0002 0.5394 -0.0654          0
scci1 -0.0606 -0.0494 -0.7474 0.0247 -0.0459          0
------------------------------------------------------------------------------

这是我目前得到的结果，后续不知道如何进行，谢谢大家。