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suppose returns are uncorrelated over time. You are given that the volatility over two days is 1.2%. What is the volatility over 20 days?
答案是 Var（20）/Var（2）=20/2再整体开根号，求解释

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[volatility over 20 days]^2= 10*[volatility over 2 days]^2

hitszwuxianhui 发表于 2017-7-29 09:40
[volatility over 20 days]^2= 10*[volatility over 2 days]^2

能不能解释下

由于不相关性，波动率的平方与展望期成正比。想想概率统计中的方差加减计算