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请教论坛中的高人，我想取收益率（t月）前12个月到前2个月的收益和，作为t月的控制变量，请教SAS程序，谢谢指点

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关键词：累积和 sas程序 控制变量 论坛中 收益率

自己支持一下，等待好心人指点

先把TXT改成XLSX，把Trdmnt改成日期格式，再导入。

1. PROC IMPORT OUT= WORK.TEST
   
2.             DATAFILE= "U:\teST.xlsx"
   
3.             DBMS=EXCEL REPLACE;
   
4.      RANGE="Sheet1$";
   
5.      GETNAMES=YES;
   
6.      MIXED=NO;
   
7.      SCANTEXT=YES;
   
8.      USEDATE=YES;
   
9.      SCANTIME=YES;
   
10. RUN;
    
11. 
    
12. 
    
13. DATA TEST; SET TEST;
    
14. yr=year(Trdmnt);
    
15. mon=month(Trdmnt);
    
16. if mon<=2 then mon2=1; else mon2=2;
    
17. run;
    
18. 
    
19. proc sort data=test; by yr mon2; run;
    
20. 
    
21. data result test_mon2;
    
22. set test;
    
23. by yr mon2 mon;
    
24. if first.mon2 then do;
    
25. cum_r_mon2=0;
    
26. cut_r_mon2=0;
    
27. end;
    
28. cum_r_mon2+r;
    
29. cut_r_mon2+1;
    
30. if last.mon2 then output test_mon2;
    
31. run;
    
32. 
    
33. proc sort data=test; by yr; run;
    
34. 
    
35. data result12 test_12;
    
36. set test;
    
37. by yr;
    
38. if first.yr then do;
    
39. cum_r_12=0;
    
40. cut_r_12=0;
    
41. end;
    
42. cum_r_12+r;
    
43. cut_r_12+1;
    
44. if last.yr then output test_12;
    
45. run;

复制代码

Rock2000 发表于 2017-8-2 08:53
先把TXT改成XLSX，把Trdmnt改成日期格式，再导入。

你好，非常感谢您的回复。不过我按照这个程序运行出来不是我需要的结论。举例：我需要的是：2017年8月份一只股票，求这只股票2016年8月到2017年6月收益和，作为2017年8月的一个控制变量。麻烦赐教。谢谢

哦，原来是节点前2个月到12个月之和，看下面程序是否合适？

1. PROC IMPORT OUT= WORK.TEST
   
2.             DATAFILE= "U:\test\teST.xlsx"
   
3.             DBMS=EXCEL REPLACE;
   
4.      RANGE="Sheet1$";
   
5.      GETNAMES=YES;
   
6.      MIXED=NO;
   
7.      SCANTEXT=YES;
   
8.      USEDATE=YES;
   
9.      SCANTIME=YES;
   
10. RUN;
    
11. 
    
12. 
    
13. DATA TEST; SET TEST;
    
14. yr=year(Trdmnt);
    
15. mon=month(Trdmnt);
    
16. run;
    
17. 
    
18. 
    
19. proc sort data=test; by stkcd yr mon; run;
    
20. 
    
21. data test_12;
    
22. set test;
    
23. by stkcd yr mon;
    
24. if first.mon then do;
    
25. cum_r_12=0;
    
26. end;
    
27. cum_r_12+r;
    
28. if last.mon then output test_12;
    
29. run;
    
30. 
    
31. proc sort data=test_12; by stkcd yr mon; run;
    
32. 
    
33. data  result12;
    
34. set test_12;
    
35. by stkcd yr mon;
    
36. r12_2=lag2(cum_r_12);
    
37. r12_3=lag3(cum_r_12);
    
38. r12_4=lag4(cum_r_12);
    
39. r12_5=lag5(cum_r_12);
    
40. r12_6=lag6(cum_r_12);
    
41. r12_7=lag7(cum_r_12);
    
42. r12_8=lag8(cum_r_12);
    
43. r12_9=lag9(cum_r_12);
    
44. r12_10=lag10(cum_r_12);
    
45. r12_11=lag11(cum_r_12);
    
46. r_2_12=r12_2+r12_3+r12_4+r12_5+r12_6+r12_7+r12_8+r12_9+r12_10+r12_11;
    
47. /*drop r12_2--r12_11*/
    
48. run;

复制代码

Rock2000 发表于 2017-8-6 16:55
哦，原来是节点前2个月到12个月之和，看下面程序是否合适？

你好，非常感谢您的解答。不过这样做存在一个问题，就是第二只股票前几年的控制变量时用的是第一只股票滞后的数据。附上我自己的一个程序，存在滞后不一致的问题，麻烦请您指点，非常感谢

data r;
set C;
%let n=12;
by stkcd ;
retain index;
if first.stkcd  then index=1;
else index=index+1;
R = lag2(Mretwd)+lag3(Mretwd)+ lag4(Mretwd)+lag5(Mretwd)+ lag6(Mretwd)+lag7(Mretwd)+ lag8(Mretwd)+lag9(Mretwd)
           + lag10(Mretwd)+lag11(Mretwd)+ lag12(Mretwd);

if index<=&n. then R=.;
R1 = lag2(Mretnd)+lag3(Mretnd)+ lag4(Mretnd)+lag5(Mretnd)+ lag6(Mretnd)+lag7(Mretnd)+ lag8(Mretnd)+lag9(Mretnd)
           + lag10(Mretnd)+lag11(Mretnd)+ lag12(Mretnd);

if index<=&n. then R1=.;
drop index Mretwd Mretnd ;
run;

Rock2000 发表于 2017-8-6 16:55
哦，原来是节点前2个月到12个月之和，看下面程序是否合适？

就是这种问题

你好，就是会存在这种问题@Rock2000

关键是stkcd前10个记录的r_2_12是滞后的，我现在也想不出方法，我问问。

已经解决，凡是同一股票排前11条记录的和为缺失值就可以。

1. PROC IMPORT OUT= WORK.TEST
   
2.             DATAFILE= "U:\test\teST.xlsx"
   
3.             DBMS=EXCEL REPLACE;
   
4.      RANGE="Sheet1$";
   
5.      GETNAMES=YES;
   
6.      MIXED=NO;
   
7.      SCANTEXT=YES;
   
8.      USEDATE=YES;
   
9.      SCANTIME=YES;
   
10. RUN;
    
11. 
    
12. 
    
13. DATA TEST; SET TEST;
    
14. yr=year(Trdmnt);
    
15. mon=month(Trdmnt);
    
16. run;
    
17. 
    
18. 
    
19. proc sort data=test; by stkcd yr mon; run;
    
20. 
    
21. data test_12;
    
22. set test;
    
23. by stkcd yr mon;
    
24. if first.mon then do;
    
25. cum_r_12=0;
    
26. end;
    
27. cum_r_12+r;
    
28. if last.mon then output test_12;
    
29. run;
    
30. 
    
31. proc sort data=test_12; by stkcd yr; run;
    
32. 
    
33. data  result12;
    
34. set test_12;
    
35. by stkcd yr;
    
36. if first.yr then do;
    
37. r12_2=.;
    
38. r12_3=.;
    
39. r12_4=.;
    
40. r12_5=.;
    
41. r12_6=.;
    
42. r12_7=.;
    
43. r12_8=.;
    
44. r12_9=.;
    
45. r12_10=.;
    
46. r12_11=.;
    
47. end;
    
48. r12_2=lag2(cum_r_12);
    
49. r12_3=lag3(cum_r_12);
    
50. r12_4=lag4(cum_r_12);
    
51. r12_5=lag5(cum_r_12);
    
52. r12_6=lag6(cum_r_12);
    
53. r12_7=lag7(cum_r_12);
    
54. r12_8=lag8(cum_r_12);
    
55. r12_9=lag9(cum_r_12);
    
56. r12_10=lag10(cum_r_12);
    
57. r12_11=lag11(cum_r_12);
    
58. r_2_12=r12_2+r12_3+r12_4+r12_5+r12_6+r12_7+r12_8+r12_9+r12_10+r12_11;
    
59. /*drop r12_2--r12_11*/
    
60. run;
    
61. 
    
62. proc sort data=RESULT12;by stkcd yr; run;
    
63. 
    
64. data RESULT12; set RESULT12;
    
65. by stkcd yr;
    
66. retain  group_id 0;
    
67. if first.stkcd then group_id=1;
    
68. else group_id=group_id+1;
    
69. if group_id<12 then r_2_12=.;
    
70. /*drop r12_2--r12_11 group_id*/
    
71. run;

复制代码