ln回归的系数解释

蓝色 发表于 2017-8-11 08:07
多看书在找相关书推导。

你好，请问这几张截图的书名和作者是？
谢谢

Jen2019 发表于 2019-4-1 15:25
你好，请问这几张截图的书名和作者是？
谢谢

伍德里奇的《计量经济学导论》
卡特•希尔的《计量经济学原理(第4版) 》

小楼一夜S 发表于 2019-2-23 21:30
我遇到一个问题，因变量取了对数，自变量是虚拟变量，结果自变量的系数比-1还要小，那么如果按照这个解释， ...

您好，我在回归的时候也遇到这个问题，虚拟变量的系数1.407的话，要怎么解释呢？是虚拟变量变到1因变量增加140.7%吗？

a089 发表于 2017-8-10 23:12
我按照您给的这个方程，列了一列数，发现9.4%的这个增量和工资Y的增量对不上。
而我用了Y*(10^b-1)这个来 ...

初学者一枚，在使用《R语言实战》学习R，遇到了同样的问题。我用这本书里的案例 Affairs数据进行的验证（第13.2章），跟您得出的结果一样，lnY=β0+β*x   ,x 变化1单位，Y的变化是Y*exp(β).如果对预测变量x的系数β进行指数化后得到β‘ 【其实就是exp(β)】，那么x变化1单位，Y变化的就是Y*β’. 这两种验证方法是一致的。

蓝色 发表于 2017-8-11 08:07
多看书在找相关书推导。

谢谢，书上说的真的很明白。我卡在高等数学无穷小量上了

你好 ，请问一下如果是2.1的模型， 我的回归系数大于1 ，请问一下这属于正常情况吗？