【干货分享】从零开始学量化；19AR-MA 策略

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1.策略原理及逻辑
   1.1策略原理
人气指标（AR）和意愿指标（BR）都是以分析历史股价为手段的技术指标，其中人气指标较重视开盘价格，从而反映市场买卖的人气；意愿指标则重视收盘价格，反映的是市场买卖意愿的程度，两项指标分别从不同角度股价波动进行分析，达到追踪股价未来动向的共同目的。
　　人气指标是以当天开市价为基础，即以当天市价分别比较当天最高，最低价，通过一定时期内开市价在股价中的地位，反映市场买卖人气。
计算公式：

　　其中：H＝当日最高价；L＝当日最低价；O＝当日开市价
　　N为公式中的设定参数，一般设定为26日。
人气指标的基本应用法则：
（1）AR值以100为中心地带，其±20之间，即AR值在80－120之间波动时，属盘整行情，股价走势比较平稳，不会出现剧烈波动。
（2）AR值走高时表示行情活跃，人气旺盛，过高则表示股价进入高价，应选择时机退出，AR值的高度没有具体标准，一般情况下，AR值上升至150以上时，股价随时可能回档下跌。
（3）AR值走低时表示人气衰退，需要充实，过低则暗示股价可能跌入低谷，可考虑伺机介入，一般AR值跌至70以下时，股价有可能随时反弹上升。
（4）从AR曲线可以看出一段时期的买卖气势，并具有先于股价到达峰或跌入谷底的功能，观图时主要凭借经验，此策略配合MA一同使用。
（5）MA:在上升行情进入稳定期，短周期、中周期、长周期移动平均线从上而下依次顺序排列，向右上方移动
在下跌行情中，短周期、中周期、长周期移动平均线自下而上依次顺序排列，向右下方移动，称为空头                        排列，预示股价将大幅下跌。
   1.2策略逻辑

• AR值<75,且MA(5)>MA(10)>MA(30)，买入
• AR值>130,且MA(5)<MA(10)<MA(30)，卖出
  

2.策略代码
  2.1配置文件【ar_ma_stock.ini】（提示ini配置文件，需要保存成UTF8格式）

1. [strategy]
   
2. username=
   
3. password=
   
4. ;回测模式
   
5. mode=4
   
6. td_addr=localhost:8001
   
7. strategy_id=
   
8. subscribe_symbols=
   
9. 
   
10. [backtest]
    
11. start_time=2015-03-01 09:00:00
    
12. end_time=2017-08-07 15:00:00
    
13. 
    
14. ;策略初始资金
    
15. initial_cash=1000000
    
16. 
    
17. ;委托量成交比率，默认=1（每个委托100%成交）
    
18. transaction_ratio=1
    
19. 
    
20. ;手续费率，默认=0（不计算手续费）
    
21. commission_ratio=0.0003
    
22. 
    
23. ;滑点比率，默认=0（无滑点）
    
24. slippage_ratio=0.00246
    
25. 
    
26. ;行情复权模式,0=不复权,1=前复权
    
27. price_type=1
    
28. 
    
29. ;基准
    
30. bench_symbol=SHSE.000300
    
31. 
    
32. [para]
    
33. ;数据订阅周期
    
34. bar_type=86400
    
35. 
    
36. ;AR周期
    
37. ar_period=26
    
38. 
    
39. ;AR人气指标
    
40. ar_upr=130
    
41. ar_dwn=75
    
42. 
    
43. 
    
44. ;MA周期
    
45. short_period=5
    
46. mid_period=10
    
47. long_period=30
    
48. 
    
49. #止盈止损
    
50. ;是否固定止盈止损
    
51. is_fixation_stop=0
    
52. ;是否移动止盈
    
53. is_movement_stop=1
    
54. 
    
55. ;移动盈利开始比率及固定盈利比率
    
56. stop_fixation_profit=0.25
    
57. ;亏损比率
    
58. stop_fixation_loss=0.068
    
59. 
    
60. ;移动止盈比率
    
61. stop_movement_profit=0.068
    
62. 
    
63. 
    
64. ;累计开仓距离当前的最大交易日
    
65. ;若开仓距今超过这个日期，则认为未开过仓
    
66. open_max_days=22
    
67. 
    
68. ;历史数据长度
    
69. hist_size=60
    
70. 
    
71. ;开仓量
    
72. open_vol=2000
    
73. 
    
74. ##############################################################
    
75. # logger settings
    
76. ##############################################################
    
77. [loggers]
    
78. keys=root
    
79. 
    
80. [logger_root]
    
81. level=INFO
    
82. handlers=file
    
83. 
    
84. [handlers]
    
85. keys=file
    
86. 
    
87. [handler_file]
    
88. class=handlers.RotatingFileHandler
    
89. args=('ar_ma_stock.log','a',1000,5)
    
90. formatter=simple
    
91. 
    
92. [handler_console]
    
93. class=StreamHandler
    
94. args = (sys.stdout,)
    
95. formatter=simple
    
96. 
    
97. [formatters]
    
98. keys = simple
    
99. 
    
100. [formatter_simple]
     
101. format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
     
102. datefmt=

复制代码

  2.2策略文件【ar_ma_stock.py】（代码过长无法上传，详细代码见证经社——
                  http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=107&page=1&extra=#pid153）
3.代码涉及的函数代码
    3.1 python函数及package

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
sys	提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
			sys.argv[0]	当前程序名
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[1]	第一个参数
			sys.argv[2]	第二个参数
arrow	标准的时间日期库。
ta-lib	被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandas	Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的
numpy	一套用于支持科学计算的python第三方库
time	返回当前时间的时间戳	time.time()			返回当前时间的时间戳
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

      3.2掘金接口函数

	功能	函数原型	参数
			参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
get_last_n_dailybars	提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars	提取指定时间段的历史Bar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)	symbol_list	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码
			begin_time	string	开始日期, 如2015-10-19
			end_time	string	结束日期, 如2015-10-30
get_position	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向

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关键词：从零开始 移动平均线 移动平均 技术指标 计算公式

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西门高 发表于 2017-8-11 10:15
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