关于用R语言中的rqpd软件包做面板分位数回归的问题

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> library(SparseM)

载入程辑包：‘SparseM’

The following object is masked from ‘package:base’:

    backsolve

> library(Matrix)
> library(MatrixModels)
> library(Formula)
> library(quantreg)
> library(rqpd)
> library(plm)
> library(foreign)
> d1 <- read.csv("C:\\Users\\hexiaohui\\Desktop\\panel29.csv")
> summary(d1)
       id          year           city          gdp         
Min.   : 1   Min.   :1995   安徽   : 19   Min.   :  167.8  
1st Qu.: 8   1st Qu.:1999   北京   : 19   1st Qu.: 2078.6  
Median :15   Median :2004   福建   : 19   Median : 4669.1  
Mean   :15   Mean   :2004   甘肃   : 19   Mean   : 8155.4  
3rd Qu.:22   3rd Qu.:2009   广东   : 19   3rd Qu.:10570.5  
Max.   :29   Max.   :2013   广西   : 19   Max.   :62164.0  
                             (Other):437                    
       ec        
Min.   :  32.0  
1st Qu.: 338.1  
Median : 628.8  
Mean   : 877.1  
3rd Qu.:1075.7  
Max.   :4956.6  

> m <- 19
> n <- 29
> s <- as.factor(rep(1:n,rep(m,n)))
> x <- with(d1,cbind(ec))
> ##colnames(as.matrix(x))
> xname <- as.matrix(c("Intercept","EC"))
> num <- dim(x)[2]+1
> y <- d1$gdp
> taus1 <- c(0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9)
> ntaus <- length(taus1)
> tmpmax1 <- floor(1e5+exp(-12.1)*(as.matrix.csr(x)@ia[m+1]-1)^2.35)
> fit <- rqpd(y~x|s,panel(taus=taus1,tauw=c(0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0.1,0.1),lambda=1))#control=list(tmpmax=tmpmax1)
> coeff <- summary(fit)
> coef <- coeff$coefficients
> coeffmat = array(NA,dim=c(9,5,num))
> t = 1.96
> for(i in 1:ntaus){
+            for(k in 1:num){
+ coeffmat[i,1,k] = taus1[i]
+ coeffmat[i,2,k] = coef[(num*(i-1)+k),1]
+ coeffmat[i,3,k] = coef[(num*(i-1)+k),2]
+ coeffmat[i,4,k] = coef[(num*(i-1)+k),1]+t*coef[(num*(i-1)+k),2]
+ coeffmat[i,5,k] = coef[(num*(i-1)+k),1]-t*coef[(num*(i-1)+k),2]
+ }
+ }
> dcrec <- plm.data(d1,index=c("id","year"))
> pdcrec <- plm(y~x,effect=c("individual"),model=c("random"),data=dcrec)
> olscf <- summary(pdcrec)$coefficients
> olscoef <- olscf[ ,1]
> olsc <- as.matrix(olscoef)
> up <- olscf[ ,1]+t*olscf[ ,2]
> olsup <- as.matrix(up)
> low <- olscf[ ,1]-t*olscf[ ,2]
> olslow <- as.matrix(low)
我想请问一下：为什么我写完面板分位数的代码它却没有回归结果出来呢？麻烦有知道的能帮忙回答一下~谢谢了！

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关键词：面板分位数回归 面板分位数 分位数回归 软件包 R语言

你好，我最近也在看R rqpd 楼主知道该函数能够得到固定效应的系数吗？，用summary结果常数系数只有一个，怎么看不到个体固定效应系数呢？

而且，我和stata的qregpd函数比较结果还差挺大的，这怎么理解？

#日月衣谷# 发表于 2017-8-16 14:02
而且，我和stata的qregpd函数比较结果还差挺大的，这怎么理解？

大神，r的代码在哪能找见，求大神指导

求问楼主解决了吗