分行业分年度回归分析

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小白一枚，我最近刚刚开始用stata处理盈余管理的数据，估计真实盈余管理指标时我采用分行业分年度进行回归，但是回归结果不是很理想。看了很多相关文献，前辈们都在回归时保证每年每个行业至少有15个观测值，，我看了自己的回归结果发现，有很多分组都不符合这个条件。所以有两个小问题：
（1）如何能够保证数据中每年每行业至少有15个观测值？？或者说删除掉不符合条件的数据。
（2）通过查阅很多帖子，我采用了两种方法估计残差，但是两种方法下的残差差很多，这是为什么呢？？是不是残差应该接近于0才更加准确呢？？（以下是我使用的命令）


    求大神赐教~
  *-真实盈余管理指标估计一
use all2.dta
sort year Indcd
bys year  Indcd: reg  cfo aa sa sa1
predict res1, res


*-真实盈余管理指标估计二
use all2.dta
egen t=group(year)
qui sum t
local Nt=r(max)
egen s=group(Indcd)
qui sum s
local Ns=r(max)
gen res=.
forvalues t=1/`Nt'{
  forvalues s=1/`Ns'{
    cap qui reg cfo aa sa sa1 if (t==`t'& s==`s')
        cap qui predict e if e(sample),res
        cap qui replace res=e if e(sample)
        cap drop e
  }
}
save all_2,replace

sc res res1



这张图表代表了什么呢？？基本知识不扎实的我求大神帮忙解释以下~

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关键词：回归分析 分行业 forvalues forvalue replace

你愿意的话，请将资料发给我（river@mail.tku.edu.tw），我帮你试试看！请简单说一下变量名称与意义！

请问是什么解决的

也是晴天 发表于 2017-8-23 20:34
请问是什么解决的

黄河泉老师给我提供了一种方法，
statsby_b,by(year Indcd) saving("temp.dta",replace):reg cfo aa sa sa1
merge m:1 year Indcd using"temp.dta"
sort code year
gen e=cfo-(aa*_b_aa+sa*_b_sa+sa1*_b_sa1+_b_cons)
求得残差之后和我上面说的方法二得到的结果完全一样。
有可能是我第一种方法不对吧

黃河泉 发表于 2017-8-17 08:30
你愿意的话，请将资料发给我（），我帮你试试看！请简单说一下变量名称与意义！

请问黄老师“回归时保证每年每个行业至少有15个观测值”这样处理的原因是什么？

侯小琴儿 发表于 2019-2-16 09:39
请问黄老师“回归时保证每年每个行业至少有15个观测值”这样处理的原因是什么？

请先 ssc install asreg，然后试试

1. bys year ind: asreg invest mvalue
   
2. drop if _Nobs < 15

复制代码

黃河泉 发表于 2019-2-16 09:51
请先 ssc install asreg，然后试试

黄老师，您可能看错了，我想请问的是：
1.这样处理的原因是什么？是不是因为如果控制年度和行业后某个分组内的观测值过少导致无法回归（采用robust回归时会出现F值缺失的现象）
2.回归时保证每年每行业至少15个观测值，关于15个是如何确定的，我看到期刊中也有保留10个的，请问黄老师这个确定的标准是什么？

侯小琴儿 发表于 2019-2-16 10:27
黄老师，您可能看错了，我想请问的是：
1.这样处理的原因是什么？是不是因为如果控制年度和行业后某个分 ...

没有一定标准！

黃河泉 发表于 2019-2-16 10:38
没有一定标准！

好的，那刚才的第一个问题请您解答一下

黃河泉 发表于 2019-2-16 10:38
没有一定标准！

好的，那刚才的第一个问题请您解答一下