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请问下一阶泰勒公式如何展开近视年化收益率？
《金融时间序列分析》中的第一章，看图片

没有想出来，有懂的人麻烦指点下，多谢！

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关键词：年化收益率 泰勒公式 收益率 金融时间序列分析 时间序列分析

简单地说就是先展开ln，再展开exp，如果想一步得到结果，那就是对R_i求偏导～

ln(1+x) ~x,

exp(x)~x+1

Chemist_MZ 发表于 2017-8-17 10:06
ln(1+x) ~x,

exp(x)~x+1

多谢，明白了，展开后是算术平均，前者是几何平均