面板数据的多元回归结论分析

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请教这样的分析对吗
面板数据；选取了7家银行，6个自变量， 1个因变量，2011到2016年化数据
1. 作联合模型，结果如下
看r值，拟合度一般，是不是可以直接改用变截距模型，还是要验证，是不是f检验，如何操作

2. 做hausman检验


p值小于0.05拒绝原假设，所以选固定效应。

3. 固定效应回归


这个回归结果，如何分析呢
f值=10，这个结果好吗
f值概率值为0，说明，整体拟合度较好
r值=0.811577，r2=0.733609, 这个结果好吗
变量p值有4个大于0.05， 是不是说明没有通过，要如何解释分析

以上分析对吗，还要注意哪些，请指教。不明白的的是如何确定用联合还是变截距，谢谢

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关键词：多元回归 面板数据 Hausman检验 hausman ausman

[quote]这个回归结果，如何分析呢
f值=10，这个结果好吗
f值概率值为0，说明，整体拟合度较好
r值=0.811577，r2=0.733609, 这个结果好吗
变量p值有4个大于0.05， 是不是说明没有通过，要如何解释分析

F值和其概率值含义一样  一个是临界值查表 一个适合置信度比较  直接看P值的话  说明整体拟合显著
模型R值在OLS中可以判断拟合度，其他模型我觉得参考意义一般
四个变量没有通过T检验  这个要结合变量选取来判断。可能是共线性引起的，也可能是变量本身和因变量关系不大导致的，也有可能是样本偏差造成的。这要进一步结合理论背景和其余的类似共线性检验的来判断。

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-23 10:46

这个回归结果，如何分析呢
f值=10，这个结果好吗
f值概率值为0，说明，整体拟合度较好

是否可以去掉一个相关性最差的，再作回归？
或者，保留这个结果，只采纳相关关系的判断，即正、反向，然后在结论中写不显著，统计意义不大。

另外，共线性检验如何在eviews中操作呢，因为在写论文，很急，有没有简单的论证方法，解决上述问题。

请问你的变量t有四个大于0.05，是怎么解决的呢，我也遇到了这种问题，看到麻烦给我回复下哈，谢谢

lololo-^ 发表于 2019-8-8 17:09
请问你的变量t有四个大于0.05，是怎么解决的呢，我也遇到了这种问题，看到麻烦给我回复下哈，谢谢

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