[问答] 求问稳健标准误与p值 [推广有奖]

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acherrie 发表于 2017-8-25 22:08:40 |AI写论文

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求问各位高手
我做的面板数据有两个样本分组的比较

一个问题是，
我不太清楚在回归里面如何运用robust std error这一概念
回归中我在estimate -- option -- coef 里面选了white
请问这样是不是已经达成robust std error了
如果不是，请问应该怎么做

另一个问题是，
样本分组后，
分别做两个回归有两组数据，
我的导师告诉我不能简单比较p-value，要再做test，他又不给further suggestion
请问有没有大神能给点建议
在这之后我还能做什么test来比较两组数据？

感谢各位。
困在论文里要哭。
TAT

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关键词：标准误 suggestion estimate p-value further

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-28 12:31:59

robust std error在允许heteroskedasticity的时候用，而White test则是检验homoskedasticity假设是否合理。

两组数据比较常用的是T/F检验不用建立回归模型

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藤椅

acherrie 发表于 2017-8-29 00:35:26

胖胖小龟宝发表于 2017-8-28 12:31
robust std error在允许heteroskedasticity的时候用，而White test则是检验homoskedasticity假设是否合理。 ...

你好，谢谢您的帮助。

我想再请问一下可以吗？
一个是我已经确定了有异方差所以导师要求我使用robust std err。这个情况下，我使用white方法估计出来的coefficient，可以算是robust std err吗？

然后第二个，我想从您说的这方面下手，但是不知道怎么做。能否请教您我应该具体做什么检验呢？

谢谢啦