比如T1509合约,在9月1日的时候CTD券是140012.IB,它9月1日银行间当天的全价是104.5535(收益率是3.5012%),140029.IB是非CTD券,它9月1日当天的全价是104.1805(收益率是3.34%)
呢?
不知道这是为什么,希望大神帮忙解答
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楼主: duangduang~
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[期货与大宗商品] 为什么有的国债期货的CTD券的价格比非CTD券的价格还高? |
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本科生 6%
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回帖推荐Chemist_MZ 发表于3楼 查看完整内容 他们的coupon一样么?
CTD不能简单看price因为有一个conversion factor在里面,coupon高的bond当然价格高,但是通过conversion factor调整后就便宜了
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