EVIEWS中协整关系怎么得到一个变量滞后多少期与另一个变量具有协整关系？

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例如货币供应量M2与上证指数，可能货币供应量当期与上证指数协整关系不明显，而滞后3期这种协整关系更明显，在EVIEWS怎么处理？有懂得吗？多谢

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关键词：EVIEWS Views Eview 协整关系 view EVIEWS 指数 协整

M2 C （-3）ZS


要不就先吧所有数据先滞后三期 然后用新数据回归

定义里面   新变量名称=(-3)M

得到的新数据就是的 不知道回答错没

icicle01 发表于 2009-10-27 23:22
M2 C （-3）ZS


要不就先吧所有数据先滞后三期 然后用新数据回归

定义里面   新变量名称=(-3)M

得到的新数据就是的 不知道回答错没

多谢你的回复，你说的是对的，但我的意思可能表达的不是很清楚，我的意思是假设不知道是滞后3期最好，只是感觉滞后X期应该最好，那如何找到这个最有的X呢？麻烦你再指点一下

不好意思，刚才打字打错了，是“最优”而不是“最有”

了解你意思了 光靠你感觉没用 自己先试下数据就知道了

一般用的比较多的是ADF检验吧 你先用原始数据回归一下 然后检验回归残差有没单位根 要是觉得显著性水平不够高

再用差分后的数据做回归 继续用ADF检验试试 看用组数据那个残差没有单位根就是你要的

不过也会有几个问题 多次差分后会损失自由度 再者我老师说过一般的时间序列数据 你多差分几次 总会得到协整结果的 仅供参考 我也是初学者

恩，多谢你的答复，但我感觉还是没解决我的问题，你是说让我先对指数与M2（-1）进行协整检验，再对指数与M2（-2）进行协整检验。。。。，这样一直做下去，然后比较哪个M2（i）好吗？那比较的标准是什么呢？T值？

用阿尔蒙多项式法   点击 Quick/ Estimate  equation    输入     y  c   pdl(x,k,r)  其中x为解释变量，k为滞后期数，r为滞后权数   
K至少应大于3   然后换4,5,6……，直到R的平方不再增加为止
不过应该K换两三次就就能满足要求了