求关于MRS-GARCH模型估计的程序

Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH.pdf (615.36 KB)

2017-9-11 09:46:14 上传

基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率_柳向东.pdf (268.93 KB)

2017-9-11 09:52:39 上传

本人看了Klaassen的《Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH》,还有《基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究》_方颢,但是不明白用条件滞后方差怎么带入似然函数得到估计的，看到有的《基于市道轮换模型的SHIBOR市场利率》论文说用R语言就可以编写极大似然的方法，这三篇用的方法是一样的，只有第二篇是学术论文没法传其他都上传了，请问有没有人知道这几篇论文用到的估计方法的程序的，有的话可不可以发给我，顺便讲解一下，最好是用R编写的，谢谢了。   1437338937@qq.com