马尔科夫机制转换（Markov regime switching）转换模型的Eviews实现

本人正在学习马尔科夫机制转换模型，用Eviews6.0的LOGL编写了一段程序，但运行时总是提示：“Missing value in @logl series at current coefficient at observaton 1996m02”（1996m02是因变量的第一个观察值），这是什么原因？另外还想请教@logl对象编程时应遵循什么样的原则赋初值？请高手赐教！

我的模型：



logl代码：
@LogL Logl1
res1=y-mu(1)-fai(1)*(y(-1)-mu(1))-fai(3)*x
[email=yitat1=@dnorm(res1/sigma(1))/sigma(1]yitat1=@dnorm(res1/sigma(1))/sigma(1[/email])
res2=y-mu(1)-mu(2)-(fai(1)+fai(2))*(y(-1)-mu(1))-(fai(3)+fai(4))*x
[email=yitat2=@dnorm(res2/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2]yitat2=@dnorm(res2/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2[/email]))
res3=y-mu(1)-fai(1)*(y(-1)-mu(1)-mu(2))-fai(3)*x
[email=yitat3=@dnorm(res3/sigma(1))/sigma(1]yitat3=@dnorm(res3/sigma(1))/sigma(1[/email])
res4=y-mu(1)-mu(2)-(fai(1)+fai(2))*(y(-1)-mu(1)-mu(2))-(fai(3)+fai(4))*x
[email=yitat4=@dnorm(res4/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2]yitat4=@dnorm(res4/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2[/email]))
[email=]'@temp[/email] res1 yitat1 res2 yitat2 res3 yitat3 res4 yitat4  sum

sum=ksittj11*yitat1+ksittj12*yitat2+ksittj13*yitat3+ksittj14*yitat4
Logl1=log(sum)
ksitt1=ksittj11*yitat1/sum
ksitt2=ksittj12*yitat2/sum
ksitt3=ksittj13*yitat3/sum
ksitt4=ksittj14*yitat4/sum
ksittj11(+1)=@logit(sita(1))*(ksitt1+ksitt3)
ksittj12(+1)=([email=1-@logit(sita(1)))*(ksitt1+ksitt3]1-@logit(sita(1)))*(ksitt1+ksitt3[/email])
ksittj13(+1)=([email=1-@logit(sita(2)))*(ksitt2+ksitt4]1-@logit(sita(2)))*(ksitt2+ksitt4[/email])
ksittj14(+1)=@logit(sita(2))*(ksitt2+ksitt4)

模型如下：1、2、3、4、t 和t-1是下标
Yt-(U1+U2St)=(ψ1+ψ2St)(Yt-1-(U1+U2St-1))+ (ψ3+ψ4St)Xt+(σ1+σ2St)εt

这个我也不懂，学习学习

马尔科夫还要编程，杀了我吧。。

thanks a lot

奖励得太少了，多奖励点就有人解了

楼主好人

楼主这个难煞我也，你对它的应用学习的怎么样了啊？还望交流一下

怎么还是没有人更新啊？说明我们的版块不够活跃啊！

个人感觉用eviews操作还是不够方便，不过楼主有能力自己进行编程还是令人佩服，不知是否解决问题。