求教一个关于chow检验的问题

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有一个关于chow检验的问题：教材（计量经济学精要）上所举的例子检验了1970年至1995年间美国个人储蓄与收入之间的关系，结果表明1982年前后二者存在显著的结构变化，从经济意义上说，这应该可以作为1982年经济衰退的一个实证分析吧。 如果真是这样，我认为该检验的功用之一就是通过检验变量之间是否存在显著结构变化来说明（突发）事件的影响。上个月我研究了关于中美纺织品贸易配额的问题——随着2005年初纺织品贸易配额的取消，中国向美国出口纺织品的局面有了一定变化，为了说明配额取消这一政策出台的实际影响（是否对中方是显著的利好因素），我搜集了2004年和2005年两年里每个月中国纺织品出口贸易的数据并想仿照书本上的模式做一个对此的实证检验。具体步骤是：我把中国对美国纺织品出口额当作因变量Y，把中国对美国出口总额作为自变量X，建立回归；从而判断2005年一月前后是否存在显著结构变化，可同学说好像不能这样类比（他说变量选取不当），我也比较困惑，可能是对CHOW检验知其然不知其所以然的缘故吧。 不知道大家对这一问题有何建议，还望不吝赐教。

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如果你能收集到更多的数据，就可以使用时间序列当中的干预模型了，你的选取X是有问题的，如果你能找到其他合适的解释变量的话，那么你完全可以使用虚拟变量来做，而不一定使用CHOW检验，这种检验也有不当之处。

chow test内涵相当丰富，可用于截面数据，也可用于时间序列面数据。

其理论依据为带约束的最小二乘法。

请参阅Gujarati(2000),相信您在这本书中可以找到答案。