控制个体效应后核心变量变得不显著了怎么办？

黃河泉 发表于 2017-9-24 10:26
所以很多人这时只控制产业与时间效果！

黄老师，您好！请问为什么一般做公司金融，更多控制行业和年度效应，不控制个体效应呢？

似水无痕YY 发表于 2018-4-16 22:41
黄老师，您好！请问为什么一般做公司金融，更多控制行业和年度效应，不控制个体效应呢？

我的猜测是，控制个体效应后，很多变量会变的不显著。

黃河泉 发表于 2018-4-17 06:47
我的猜测是，控制个体效应后，很多变量会变的不显著。

谢谢黄老师！！！

黃河泉 发表于 2017-9-24 10:26
所以很多人这时只控制产业与时间效果！

黄老师，您好！请问怎么不控制个体效应呢？不用xtreg命令，而用reg i.变量 ？这样属于固定效应模型吗？

Waangyan- 发表于 2019-12-10 15:29
黄老师，您好！请问怎么不控制个体效应呢？不用xtreg命令，而用reg i.变量 ？这样属于固定效应模型吗？

虽然我不建议，但你的确可用 reg 指令！

黃河泉 发表于 2019-12-10 15:49
虽然我不建议，但你的确可用 reg 指令！

感谢黄老师！！还想请教一个问题，面板分位数回归中，xtqreg 指令是不是默认控制了个体效应的？如果只想控制行业效应的话，要用什么命令呢？

Waangyan- 发表于 2019-12-10 16:23
感谢黄老师！！还想请教一个问题，面板分位数回归中，xtqreg 指令是不是默认控制了个体效应的？如果只想控 ...

用 qreg。

黃河泉 发表于 2019-12-10 17:20
用 qreg。

好的，谢谢黄老师！

731514106 发表于 2018-4-1 12:14
黄老师，核心变量为虚拟变量（双重差分模型），控制个体和时间双向固定效应后，核心变量不再显著，但是分 ...

请问同学你最后是怎么解决的呢

黃河泉 发表于 2017-9-24 10:26
所以很多人这时只控制产业与时间效果！

黄老师，请问这样的话，我们还能够通过什么方式来控制那些不随时间变化的个体异质性呢？