控制个体效应后核心变量变得不显著了怎么办？

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如题，在公司-年度的面板数据中，控制行业-年份固定效应时核心变量显著，但控制公司-年度固定效应后，核心变量不再显著了。这是说明核心变量与因变量的关系是因为公司异质性造成的吗？有没有其他解释或处理办法呢？

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关键词：个体效应 怎么办 固定效应 面板数据 公司异质

两仪生四象

你的核心变量是否每年变动不大？

黃河泉 发表于 2017-9-23 10:45
你的核心变量是否每年变动不大？

一语道破，是虚拟变量

黃河泉 发表于 2017-9-23 10:45
你的核心变量是否每年变动不大？

黄老师，那这个问题该怎么解释和处理呢

mzdg 发表于 2017-9-24 09:43
黄老师，那这个问题该怎么解释和处理呢

所以很多人这时只控制产业与时间效果！

所以您最后就是没有再控制个体效应了吗？

黃河泉 发表于 2017-9-24 10:26
所以很多人这时只控制产业与时间效果！

黄老师，核心变量为虚拟变量（双重差分模型），控制个体和时间双向固定效应后，核心变量不再显著，但是分别固定个体和时间固定效应时核心变量是显著的，这是为什么呢？有没有可解决的办法呢？

731514106 发表于 2018-4-1 12:14
黄老师，核心变量为虚拟变量（双重差分模型），控制个体和时间双向固定效应后，核心变量不再显著，但是分 ...

无从评论。

黃河泉 发表于 2018-4-1 15:43
无从评论。

好的，谢谢您