楼主: jcinta32
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确定性等量财富数额 [推广有奖]

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jcinta32 发表于 2017-9-26 18:21:34 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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《金融理论与公司政策》第四版,托马斯·科普兰等著,这本书里第47-48页的一个例子。
一位风险厌恶者有10美元,有10%的概率获得10美元,90%概率获得100美元
财富的期望值为101美元,确定性等量财富数额为92.76美元。
确定性等量财富为什么是92.76啊,这是怎么算出来的呢?
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关键词:确定性 风险厌恶 公司政策 金融理论 期望值

沙发
路不往 发表于 2018-11-17 14:47:42 |只看作者 |坛友微信交流群
E[U(w)]=10%*U(20)+90%*U(110)=0.1*ln(20)+0.9*ln(110)=ln(x)
x=92.76

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