很多朋友已经对如何修正面板数据的固定模型的异方差和序列相关的方法给出解答,如http://www.pinggu.org/bbs/thread-229963-1-1.html&page=2
。我的问题是如何将FGLS与2SLS相结合,同时解决工具变量法及异方差、序列相关的修正,并对工具有效性进行sargen test。
我尝试的办法是:
xtreg x z x1 x2 x3,fe (注:x为内生解释变量,z为x的工具变量,x1 x2 x3 为控制变量 )
predict ols
esti store ols
xtgls y x1 x2 x3 ols,i(country) t(year)igls panels(correlated) corr(ar1)
不知道这么做,是否准确?是否stata本身就有某个命令完成上述目标。受困中~望指点!谢谢!