时间序列数据的筛选

0关注
0粉丝

小学生

14%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 19 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 23 点
帖子: 2
精华: 0
在线时间: 7 小时
注册时间: 2017-9-14
最后登录: 2017-10-21

楼主

win1178

发表于 2017-10-10 16:06:49 来自手机 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求问时间序列数据的变量剔除法

因为我现在的数据不是level上stationary，所以我不能直接用ols 的加进法那些，想问一下有没有针对时间序列数据的筛选

我现在题目是做ZF措施对房价影响，而目前有9-10个自变量，所以令模型拟合度不高，结果也不明显。

我原本打算是做johansen test 还有vecm 为我的模型，但结果一直不明显。想问一下有没有方法筛选一下不显著的自变量.....

我不是计量金融科的人，求各位大神解惑！