时间序列数据能否用G-Q检验异方差？异方差和自相关先考虑哪个？

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鄙人是计量初学者（菜鸟），请教各位大神：
时间序列数据能否用G-Q法检验异方差？（只知道用图示法、white检验……）
而且是不是一般情况下不太用格里瑟帕克检验法，因为构造出正确的形式比较难？
还有就是，时间序列一般都有自相关性的吧，那没有消除自相关性的情况下，t、F检验是不是都失效了呢？

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关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 异方差 自相关 初学者 white

给顶起来

实际应用中GQ检验很少应用于时间序列数据，GQ检验本身也有局限。如果存在序列序列相关，参数估计可能会非有效，可以使用GLS解决。

加权最小二乘 直接搞定

可以用广义最小二乘法，广义最小二乘法对于同时存在自相关和异方差时仍然适用