可交（转）债定价（附MATLAB代码）

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报告简单介绍可交换公司债券相关知识，结合可交换债券的具体条款，提出可交换（转换）债券的定价模型，并对其进行各种印象因素的敏感性分析。模型使用了美式期权定价的最小二乘法蒙特卡洛模拟方法（Least-Squares-Monte-Carlo），适用于解决含有一种或多种内嵌期权，包括转换权（Conversion option）,赎回条款（call option）和回售条款（put option）的可交换（转换）债定价问题。文末给出完整的MATLAB代码

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关键词：matlab代码 MATLAB matla atlab Lab

没有附件啊

crossbone254 发表于 2017-10-12 09:43
没有附件啊

附件传不上去。。。。。

lvchuan0703 发表于 2017-10-12 09:44
附件传不上去。。。。。

如果太大可以考虑分块压缩，或者可以考虑传百度云然后贴链接（想收币就贴在一个txt里上传）

crossbone254 发表于 2017-10-12 09:47
如果太大可以考虑分块压缩，或者可以考虑传百度云然后贴链接（想收币就贴在一个txt里上传）

需要的话加QQ我发给你 292245610

楼主求代码！

楼主在嘛 求个代码

楼主，疯狂求代码，能搜到的关于可交债的太少了，自己编程又不够，真的痛苦。非常希望楼主可以看到。

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