楼主: min214693
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[问答] 跪求var分析高手，先谢谢好心人 [推广有奖]

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min214693 发表于 2009-11-2 16:22:54 |AI写论文

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var模型对变量分析都是一阶差分平稳，但是不存在协整关系，书上写了不存在协整的可以采用差分后新数列进行脉冲分析，但是对差分后新的VAR模型检验不满足平稳性检验，协整关系是存在的，可以用差分后数列进行脉冲响应分析吗？
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关键词：VaR 好心人 VAR模型 平稳性检验 协整关系 VaR 高手 好心人

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19721016 发表于4楼  查看完整内容

但是对差分后新的VAR模型检验不满足平稳性检验，协整关系是存在的，可以用差分后数列进行脉冲响应分析吗？ 不平稳性，脉冲可以做出来，但是有的表现为发散，不是收敛的，此时结论不可信！简单说此时是可以做出来，但是不能做脉冲分析，因为结论不可信! 差分后新的VAR模型检验不满足平稳性检验，协整关系是存在的 这说明虽说脉冲不能做，但长期关系是可信的，你可以做VEC模型，来说明是如何由短期向长期调整的

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min214693 发表于 2009-11-2 16:37:58
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min214693 发表于 2009-11-2 18:08:52
不要沉呀！
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19721016 发表于 2009-11-2 23:37:18
但是对差分后新的VAR模型检验不满足平稳性检验，协整关系是存在的，可以用差分后数列进行脉冲响应分析吗？
不平稳性，脉冲可以做出来，但是有的表现为发散，不是收敛的，此时结论不可信！简单说此时是可以做出来，但是不能做脉冲分析，因为结论不可信!
差分后新的VAR模型检验不满足平稳性检验，协整关系是存在的
这说明虽说脉冲不能做，但长期关系是可信的，你可以做VEC模型，来说明是如何由短期向长期调整的
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min214693 发表于 2009-11-3 15:21:28
4# 19721016
谢谢 真的很感谢你的回答，原来是我自己搞错了，把一阶差分后序列搞错了，我现在知道了。

只要是同阶不平稳的时间序列，不存在协整关系时，用差分后的生成新的时间序列，就可以直接做VAR分析，在VAR平稳性检验也是自然是平稳的。
不平稳但是有协整关系的可以用VEC.
三人行必有我师！

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