目录索引
一、背景介绍:趋势策略的信号筛选.....................................................................................4
(一) EMDT 策略 ..........................................................................................................4
(二)成份股一致性选股策略 ........................................................................................5
(三)机器学习趋势信号优选 ........................................................................................6
二、循环神经网络 ..................................................................................................................7
(一)深度学习回顾.......................................................................................................7
(二)循环神经网络.....................................................................................................11
(二) RNN 参数优化时的梯度消失和梯度爆炸 ...........................................................13
(三)长短期记忆模型(LSTM)的应用 .....................................................................14
(四) RNN 的不同应用场景 ........................................................................................15
三、策略与实证分析 ............................................................................................................16
(一)策略原理 ............................................................................................................16
(二)实证分析 ............................................................................................................17
(三)参数敏感性分析 .................................................................................................20
(四)策略对照分析.....................................................................................................21
四、总结与讨论....................................................................................................................22