[ 感谢] [推广有奖]

2关注
0粉丝

已卖：19份资源

博士生

74%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 171 个
通用积分: 1.0000
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 1000 点
帖子: 49
精华: 0
在线时间: 561 小时
注册时间: 2007-1-17
最后登录: 2021-11-28

楼主

lvkai1261

发表于 2009-11-4 17:52:20 |AI写论文

40论坛币

【1】题名：Parametric Portfolio Policies: Exploiting Characteristics in the Cross-Section of Equity Returns
作者：Michael W. Brandt  Pedro Santa-Clara  Rossen Valkanov
期刊：Review of Financial Studies，September 2009; 22: 3411 - 3447.

【2】A Generalized Approach to Portfolio Optimization: Improving Performance by Constraining Portfolio Norms
作者：Victor DeMiguelLorenzo Garlappi    Francisco J. Nogales  Raman Uppal
期刊：Management Science  Volume 55 ,  Issue 5  (May 2009) Pages 798-812