ARDL模型可以帮你自动选择ECM和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？

李海洋223 发表于 2019-5-3 19:51
我也遇到了这个问题，我的Y符合I（0）,X是I（1）

I（1）的变量有几个？

黑不怕黑 发表于 2020-5-29 13:12
求助 有谁知道怎样确定ARDL 的最大滞后阶数吗 Max lags??

一般根据样本容量选个相对较大的滞后阶数，如果算不出来，再慢慢降低滞后阶数，不断尝试

请问楼主，我第一步的操作是建立ARDL模型，此时没有加入ECM，经过边界检验得到F值并根据它得到有一个关系的结论，并可以得知长期均衡关系，同时还得到ARDL(4,1).
但是，我加入自己用LS回归得到的残差序列后，获取带有ECM的短期均衡关系，但是滞后阶数不同了，这是怎么回事？？？

楼主，通过LS回归得得到残差序列时，是不是直接对两个时间序列本身回归，无论其是否平稳。回归后，都可以得到残差序列。

majialin 发表于 2022-1-20 00:00
请问楼主，我第一步的操作是建立ARDL模型，此时没有加入ECM，经过边界检验得到F值并根据它得到有一个关系的 ...

同问，请问您是怎么解决的呢

干裂的水 发表于 2018-5-25 17:17
请问楼主，变量有一阶单整，有二阶单整，可以用ARDL模型吗？

ARDL要求数据是I(0)或I(1)

想请问ECM是怎么定义的？

爱竹啸名园2 发表于 2019-6-24 18:33
个人认为张老师在这个模型的教学视频中，是有些不足的。
不管变量是I(0)还是I(1)，在使用eviews9以上版本 ...

我觉得你说的是对的，应该是原序列。我还有个问题，如果既有I(0)又有I(1)，那bound test结果跟哪个值比较呢？