setwd('C:\Users\\Administrator\\Documents\\WeChat Files\\JDfrom96\\Files')
library(vars)
1)平稳性
CPIM<-read.csv('利率数据.csv')
CM<-CPIM[,c('存款基准利率','贷款基准利率')]
summary(CM)
plot(CM$存款基准利率,xlab="month",type='line')
plot(CM$贷款基准利率,xlab="month",type='line')
library(urca)
adf1<-summary(ur.df(CM[,"存款基准利率"],type="drift"))
adf1
adf2<-summary(ur.df(CM[,"贷款基准利率"],type="trend"))
adf2
CM1<-CPIM[,c('存款基准利率','dlgMS')]
plot(CM1$dlg贷款基准利率,xlab="month",type='line')
adf3<-summary(ur.df(CM1[,"dlgMS"],type="none"))
adf3
2)varselect
VARselect(CM1,lag.max=8,type="both")
p1ct<-VAR(CM1,p=1,type="both")
summary(p1ct,equation="贷款基准利率")
plot(p1ct,names="存款基准利率")
3)VAR残差自相关和正态
ser11<-serial.test(p1ct,lags.pt=16,type="PT.asymptotic")
ser11$serial
不存在自相关
norm1<-normality.test(p1ct)
norm1$jb.mul
4)残差异方差检验和结构性稳定
arch1<-arch.test(p1ct,lags.multi=3)
arch1$arch.mul
plot(arch1,names="存款基准利率")
plot(stability(p1ct),nc=2)
5)脉冲相应
p1ct.irf<-irf(p1ct,response="dlgMS",boot=TRUE,ci=0.95)
plot(p1ct.irf)
6)方差分解
fevd.p1ct<-fevd(p1ct,n.ahead=6)
plot(fevd.p1ct,plot.type="single")
print(fevd.p1ct)