[问答] 分段取值的宏观变量怎么纳入微观数据样本的回归 [推广有奖]

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楼主

xiayuguoguo 发表于 2017-11-1 14:53:38 |AI写论文

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要做北京房价对居民消费的挤出效应，并重点研究对青年的消费挤出是否更突出。数据为5年社会调查的单个个体的样本，包括家庭收入、支出、人数、年龄、教育背景等，但对于每一年来说，房价只有一个数，即当年的北京市住宅商品房销售均价。现拟把5年的样本混合在一起回归，那么房价变量该怎么纳入回归模型呢？是直接作为一个变量，还是做成虚拟变量，如果虚拟变量该怎么设置？目前做的结果都显示房价的系数为正值，与预期相反，猜想可能是因为时间的效应，但如果把时间也放到模型里，和房价是高度相关的，因为这两个变量都是一年一个固定的值，请高手指教该怎么处理。多谢！