[编程问题求助] 内生变量为虚拟变量，如何选用工具变量 [推广有奖]

11楼

梦幻世子 发表于 2017-12-3 20:56:10

葫芦娃大王发表于 2017-12-2 09:48
请问你加入了地区固定效应，距离作为工具变量，不会被omitted掉吗？？

我的距离工具变量和地区虚拟变量没有直接关系，地区虚拟变量只作为控制变量。

12楼

葫芦娃大王

发表于 2017-12-3 22:49:51

梦幻世子发表于 2017-12-3 20:56
我的距离工具变量和地区虚拟变量没有直接关系，地区虚拟变量只作为控制变量。

比如你的距离城市之间的距离，控制了城市的固定效应，在第一阶段的时候还能出结果？难道不随时间的距离工具变量在第一阶段不会被drop掉吗？？？

13楼

梦幻世子 发表于 2017-12-5 08:30:20

葫芦娃大王发表于 2017-12-3 22:49
比如你的距离城市之间的距离，控制了城市的固定效应，在第一阶段的时候还能出结果？难道不随时间的距离工 ...

你说的没错，关键是看你选择工具变量的距离是否和地区变量有关，因为我的研究无关，所以是没问题的。如果相关，就需要认真审视工具变量的外生性了。

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14楼

本兮兮然 发表于 2020-5-4 22:59:52

基本无害的计量经济学一书中forbidden regression部分有关于内生变量是dummy的情况，理论上来讲一阶段用probit只有在大样本下才可以得到渐进一致的估计量。Forbidden regressions were forbidden by MIT Professor Jerry Hausman in 1975。