内生变量为虚拟变量，如何选用工具变量

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各位大神们好，最近再做一篇论文，面板数据，核心届时变量为0，1变量，但认为有内生性，故选用工具变量。看陈强的教材内生变量基本为连续变量，用的2SLS，但我觉得不合适我的研究，第一阶段想用Probit，不知道结果怎么放入第二阶段进行回归？此外，工具变量为距离，它不随时间改变，而核心解释变量随时间改变，不知道如何处理？

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内生变量为二值变量，不就是处理效应模型的形式。
可以直接用2SLS，也可以用Heckman处理效应模型

还可以先用工具变量和其他外生变量对内生虚拟变量做Probit，得到拟合值；
然后用拟合值作为新的工具变量进行2SLS。

beiluo08 发表于 2017-11-8 09:16
还可以先用工具变量和其他外生变量对内生虚拟变量做Probit，得到拟合值；
然后用拟合值作为新的工具变量进行 ...

个人感觉处理效应模型可能效果回更好，非常感谢您的回答。

梦幻世子 发表于 2017-11-8 09:18
个人感觉处理效应模型可能效果回更好，非常感谢您的回答。

估计的精度会提高。但模型误设的话，估计量会不一致

请问楼主工具变量不随时间变化的问题怎么解决呢？我看到不少文献在应用不随时间变化的工具变量时都是直接控制地区和时间效应的，但是按理说控制了地区固定效应，诸如地理距离这种工具变量在第一阶段回归的时候肯定会被omitted啊，怎么还会得到结果呢？

葫芦娃大王 发表于 2017-11-30 09:37
请问楼主工具变量不随时间变化的问题怎么解决呢？我看到不少文献在应用不随时间变化的工具变量时都是直接控 ...

采用随机效应模型或者混合OLS是不会被删除的，固定效应会。

梦幻世子 发表于 2017-11-30 12:18
采用随机效应模型或者混合OLS是不会被删除的，固定效应会。

即使混合OLS，也不能控制同级的地区固定效应吧，如果工具变量是非时变的话，请问这样的理解对吗？

葫芦娃大王 发表于 2017-11-30 22:47
即使混合OLS，也不能控制同级的地区固定效应吧，如果工具变量是非时变的话，请问这样的理解对吗？

我当时生成的地区虚拟变量进行了控制，所以模型中的控制变量比较多。

梦幻世子 发表于 2017-12-1 17:33
我当时生成的地区虚拟变量进行了控制，所以模型中的控制变量比较多。

请问你加入了地区固定效应，距离作为工具变量，不会被omitted掉吗？？