请教面板数据单位根检验命令

ustcer 发表于 2012-4-16 17:16
面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数 ...

llc检验时是趋势平稳，ips检验出来不平稳，趋势也不平稳。那应该如何判断？选择哪个标准？

也想问如果unbalanced panel data（其中缺失了6个数据），应该用什么单位根检验的方法？也是找一个相同跟检验和一个不同根检验，二者都拒绝就可说明数据平稳吗？

一般用ADF和PP检验
分别是dfuller以及pperson

oyjq8000 发表于 2013-5-18 18:17
现在一般同时用四种方法检验

哪四种啊？需要四种同时用才可以吗

angelaliuliu 发表于 2014-7-25 05:15
也想问如果unbalanced panel data（其中缺失了6个数据），应该用什么单位根检验的方法？也是找一个相同跟检 ...

IPS Fisher-ADF Fisher-pp都可以针对非平衡面板

ustcer 发表于 2012-4-16 17:16
面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数 ...

好棒，谢谢你哦

那请问单位根检验中的这个滞后阶数lag(#)应该如何确定呢？

小象刺猬 发表于 2015-5-2 21:32
那请问单位根检验中的这个滞后阶数lag(#)应该如何确定呢？

您好~~请问您这个问题解决了吗？我现在也遇到这个问题，求帮助~~

ustcer 发表于 2012-4-16 17:16
面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数 ...

您好，看到您详细的回复很有启发，但还有些疑问，麻烦您指点一下：为什么lag( )括号里都是取 1 呢？这个值是怎么确定的？

ustcer 发表于 2012-4-16 17:16
面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数 ...

谢谢，请问有模型回归之后进行面板单位根检验的命令吗？