拿出全部身家50论坛币求助VAR建模过程中的问题

全部身家就50多一点论坛币，希望各路大神不吝赐教！为防止没有得到好的回答白白搭上论坛币，会在解决问题后补上剩下的49论坛币，良心提问，不补是狗！

【基本信息】

• LZ统计学小灰一枚，了解一些内容，但内部原理不懂
• 使用的统计软件是Eviews
• 问题涉及：VAR模型，单位根检验等内容
• 我建立的VAR模型涉及三个变量--GDP，产业结构高级化，产业结构合理化
  

【问题内容】（按照VAR建模过程来的，如果建模过程存在问题，也请大神指出，多谢多谢）

• 数据平稳性检验
  

             问题1：数据不是同阶单整，是否可以继续VAR模型？
             问题2：趋势平稳是不是不算平稳序列？如何去掉趋势进行分析？

• 初步VAR模型
• 确定滞后阶
  

             问题3：在填写最大滞后阶时，发现对于我的数据来说，填的最大滞后阶较小时（基本小于5），带*指标一般分布在之后1阶，2阶，3阶位置，而且滞后1阶多一些，这样怎么办？
             问题4：如果填写的滞后阶较大（大于等于5），带*的指标基本分布在最后一行，最大滞后阶多大，就集中在哪行，请问，这类情况如何处理呢？结合问题3和4，滞后阶怎么确定呢？

• 重新建立VAR模型
• 外生性检验
  

             问题5：在外生性检验（格兰杰）时，因为我用了3个变量，所以会有三个格兰杰表格，只有一个表格显著，严格拒绝原假设，那如何判断哪些变量是外生变量呢？

• 稳定性检验
  

             问题6：落在单位圆里的根，如果复数偏多，是不是代表着什么？（好奇问问）

• 脉冲响应分析
  

             问题7：如果置信区间始终包裹着x轴，是不是代表统计上不显著？这样的图有分析的意义嘛？

• 方差分析
  

1.如果平稳可以直接建模，如果不平稳的话，同阶单整做协整，存在协整后建模。不同阶单整进行差分，在有限次数差分后若还不能平稳，个人觉得不适合建模。
2.趋势平稳也算平稳
3.一般根据AIC或者经验判断，同时结合数据量。如果数据时期数很长，那么滞后阶数可以大点，个人觉得一般滞后期五期以内会好点
5.格兰杰只是检验一个因果关系，不能用于检验内生变量和外生变量的
6.印象中单位圆内看是否全落在其中，好像对于个数没有讨论……

突然发现我不只有50论坛币！

胖胖小龟宝 发表于 2017-11-8 09:36
1.如果平稳可以直接建模，如果不平稳的话，同阶单整做协整，存在协整后建模。不同阶单整进行差分，在有限次 ...

首先感谢大神的赐教，对于您的回答，有些问题对应如下：

1.“不同阶单整进行差分”，意思是比如我3个变量（a是0阶单整，b和c是1阶单整），需要将0阶单整的做差分后再做VAR？还是直接放把序列a，差分序列db、dc放在一起做VAR？
2.这个有人说不算平稳，我有点懵，看看有没有其他大神的回答
3.了解了，那就选择5阶以内
5.VAR中有个外生性检验，是在VAR模型的框架内进行格兰杰分析，如果全都拒绝原假设，说明变量毫无关系，不适用于VAR模型。我说的是VAR下的格兰杰，不是单纯的格兰杰
6.明白需要全部落在单位圆内，就是好奇虚根的意义

快来大神解答啊