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390022600 发表于 2017-11-9 17:24:07 |AI写论文

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最近在写论文，一组数据用EG两步法验证是协整的，VAR最佳滞后期为1，但是这时候模型不平稳，点在单位圆外侧一点点。对数据进行差分以后，模型变成平稳，但是最佳滞后期居然是0？？？请问这是什么情况，求大神指导
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关键词：求助大神 EG两步法 最佳滞后 滞后期 VaR

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2017-11-13 14:27:12
因为协整直接可以建模的 只是var模型不稳定
不过如果是多变量的  我建议先看看JJ检验结果
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