楼主: elliott828
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kurtosis和skewness在研究股票价格的时候怎么用? [推广有奖]

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elliott828 发表于 2009-11-7 08:15:39 |AI写论文

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根本没学过,然后上来做一个project就要用这些,还要分析,完全lost了,还请各位帮忙

Hedge.Fund.Index

Convertible.Arbitrage

-0.048405002

-1.013172688

Dedicated.Short.Bias

Emerging.Markets

0.221321579

-0.208573113

Equity.Market.Neutral

Event.Driven

-3.421589882

-0.764315206

Event.Driven.Distressed

Event.Driven.Multi.Strategy

-0.677415813

-0.586632660

Event.Driven.Risk.Arbitrage

Fixed.Income.Arbitrage

-0.307210225

-1.318243998

Global.Macro

Long.Short.Equity

-0.007825643

0.007792457

Managed.Futures

Multi.Strategy

-0.001338722

-0.551810834


















这是个应用过skewness公式以后的数据表格,小于零代表什么呢,大于零又代表什么呢?

Hedge.Fund.Index

Convertible.Arbitrage

0.185157436

1.571048095

Dedicated.Short.Bias

Emerging.Markets

0.134911787

0.369205847

Equity.Market.Neutral

Event.Driven

12.516765240

1.182345430

Event.Driven.Distressed

Event.Driven.Multi.Strategy

0.988717609

0.854347013

Event.Driven.Risk.Arbitrage

Fixed.Income.Arbitrage

0.402253248

2.408121104

Global.Macro

Long.Short.Equity

0.240505720

0.280157643

Managed.Futures

Multi.Strategy

0.005744916

0.531264866


















上面是应用过kurtosis以后的表格,数据大小分别又能代表什么?

谢谢啦!
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关键词:Kurtosis skewness Skew 股票价格 RTO Kurtosis skewness

la croyance

沙发
leisurelily 发表于 2009-11-7 08:26:39
一个是峰度,一个是倾斜度,都是相对于正态分布的,因为股票收益率常有尖峰后尾的特点
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
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总评分: 论坛币 + 5   查看全部评分

藤椅
elliott828 发表于 2009-11-7 08:44:15
请问能具体解释一下吗?比如Equity.Market.Neutral的值,在两个表格里都明显异于其他值,怎么解释呢?
la croyance

板凳
devanagari 发表于 2009-11-11 19:36:09
kurtosis和skewness
wikipedia 查一下

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurtosis

报纸
devanagari 发表于 2009-11-11 19:40:17
kurtosis和skewness
wikipedia 查一下

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurtosis

地板
qinhuang17 发表于 2012-4-15 16:09:01
热心人太好了!

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