时间虚拟变量因多重共线性被删

外子598 发表于 2019-7-10 22:03
黄老师，有个问题还想请教您。如果我的模型为y=x1+x2+x1*x2+控制变量   我认为x1 x2都是内生变量时，并分 ...

看起来是 x1 x2 x1*x2=z1 z2 z1*z2。

黃河泉 发表于 2019-7-8 16:45
我通常认为这不是个好主意，不然大家为什么花那么多时间与精力在想办法处理内生性呢？

黄老师请教您个问题，我看有的文章会讨论时间敏感性，比如样本为10年，做法将核心解释变量x与时间虚拟变量交乘，形成xyear1 xyear2...xyear10，并以交乘项作为新的解释变量进行回归y=xyear1+xyear2+...+xyear10+误差项，我发现这些会控制个体固定效应和时间固定效应。那么我的问题是：控制时间固定效应相当于加入10个虚拟变量，是否会与交乘项完全共线性？这种方法是否严谨？谢谢

外子598 发表于 2019-7-20 10:56
黄老师请教您个问题，我看有的文章会讨论时间敏感性，比如样本为10年，做法将核心解释变量x与时间虚拟变量 ...

我没特别注意过你讲的情况，你可能要好好仔细看看那篇文章的说明！至于有没有共线性，你试一下就知道了！

黃河泉 发表于 2017-11-30 18:08
1. 请用"回复"！2. 老实说，这真的不重要（我是没什么兴趣回答，有时也很难回答），就好像你晚一点又要问 ...

有道理，加个r，不过经常显著的不显著了，很是头疼，不知道是不是内生性严重