面板二值选择模型固定效应回归，如何使用工具变量?

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小白求助，面板二值选择模型固定效应,使用工具变量回归应该用什么命令呢?
自学陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》，里面有讲到面板二值选择模型固定效应回归使用xtlogit；面板固定效应工具变量法使用xtivreg 和xtivreg2.
那么有没有适用于面板二值选择模型的工具变量回归命令呢？

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还真的没听过！

1. 刚刚找到一篇 (不太容易读) 可能相关的文章：http://myweb.fsu.edu/asemykina/。2. 该文 Self-Employment among Women: Do Children Matter More Than We Previously Thought? 强调你关心的内生性外，又加入样本选择的情况！你参考看看。

黃河泉 发表于 2017-12-5 08:54
1. 刚刚找到一篇 (不太容易读) 可能相关的文章：http://myweb.fsu.edu/asemykina/。2. 该文 Self-Employmen ...

非常感谢您的回复~ 那篇文章我看了，跟我的问题非常相似，已经下载了相关数据准备好好研究一下~

楼主解决了，具体应该做，可以指导一下吗

黃河泉 发表于 2017-12-5 08:54
1. 刚刚找到一篇 (不太容易读) 可能相关的文章：http://myweb.fsu.edu/asemykina/。2. 该文 Self-Employmen ...

感谢黄老师

我也遇到类似的问题。比如陆毅老师JIE这篇"Identifying FDI Spillovers"中，文章的自变量是FDI的行业份额，因变量是TFP。为了解决内生问题，文章用政策冲击作为FDI的一个工具变量。由于FDI份额是一个0到1之间的数值，所以文章说第一阶段的采用tobit模型。这篇文章使用的面板数据，在回归汇报的结果中我还看到有固定效应。这两个加起来我就很困惑了。一是固定效应的xttobit模型，二是工具变量回归选择了tobit模型。这两项操作我是真不会做，发邮件询问通讯作者还没收到回复……