面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗

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我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。
请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？

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关键词：面板数据 标准误 高速公路 政策评估

规范的话是需要的

好点投稿编辑肯定要你加cluster

wectuoq 发表于 2017-12-10 22:06
我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做 ...

编辑还会要我的数据和stata代码吗。。。

wectuoq 发表于 2017-12-10 22:06
我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做 ...

我发现我的r2比较低，在0.1左右，换成聚类后模型r2就一下子上去了0.3-0.5左右，请问是这个的影响吗

wectuoq 发表于 2017-12-10 23:20
我发现我的r2比较低，在0.1左右，换成聚类后模型r2就一下子上去了0.3-0.5左右，请问是这个的影响吗

原则上是要用聚类稳健标准误的。祝好运～

wectuoq 发表于 2017-12-10 23:20
我发现我的r2比较低，在0.1左右，换成聚类后模型r2就一下子上去了0.3-0.5左右，请问是这个的影响吗

你是不是做错了？理论上加 cluster 应该不会影响 R^2。

1. webuse grunfeld, clear
   
2. xtset company year
   
3. xtreg invest mvalue kstock, fe
   
4. xtreg invest mvalue kstock, fe vce(cluster company)

复制代码

谢谢老师指教，确实发现记错了，r2没有明显变化，但是加入聚类后我的DID模型，政策对于light（夜间灯光）的影响就不显著了，请问还有办法挽救吗。
我做了下伍德里奇检验，P<0.001,F值30左右。

. xtreg light did time treated,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1033
Group variable: ID                              Number of groups   =       150

R-sq:  within  = 0.0182                         Obs per group: min =         5
       between = 0.0037                                        avg =       6.9
       overall = 0.0086                                        max =         7

                                                F(3,880)           =      5.43
corr(u_i, Xb)  = 0.0043                         Prob > F           =    0.0011

------------------------------------------------------------------------------
       light |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         did |   .6953325   .3342992     2.08   0.038     .0392156    1.351449
        time |   .2756154   .1054371     2.61   0.009     .0686779    .4825529
     treated |  -.4670529   .8331767    -0.56   0.575    -2.102298    1.168192
       _cons |   .8324569   .1179802     7.06   0.000     .6009015    1.064012
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   1.533692
     sigma_e |   1.453613
         rho |  .52678718   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(149, 880) =     7.26            Prob > F = 0.0000

. xtreg light did time treated,fe vce(cluster)
invalid vce(cluster) option
r(198);

. xtreg light did time treated,fe vce(cluster ID)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1033
Group variable: ID                              Number of groups   =       150

R-sq:  within  = 0.0182                         Obs per group: min =         5
       between = 0.0037                                        avg =       6.9
       overall = 0.0086                                        max =         7

                                                F(3,149)           =      2.31
corr(u_i, Xb)  = 0.0043                         Prob > F           =    0.0784

                                   (Std. Err. adjusted for 150 clusters in ID)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       light |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         did |   .6953325   .7582237     0.92   0.361    -.8029275    2.193592
        time |   .2756154   .1272484     2.17   0.032     .0241709    .5270599
     treated |  -.4670529   .6837773    -0.68   0.496    -1.818206       .8841
       _cons |   .8324569    .094411     8.82   0.000     .6458996    1.019014
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   1.533692
     sigma_e |   1.453613
         rho |  .52678718   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

.

wectuoq 发表于 2017-12-11 11:09
谢谢老师指教，确实发现记错了，r2没有明显变化，但是加入聚类后我的DID模型，政策对于light（夜间灯光）的 ...

问问题记得用回复。
看看有没有遗漏什么控制变量，翻翻文献。
如实汇报，告诉编辑什么情况。 说不定就给你过了呢。