非平衡面板面板回归 年份固定效应共线

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处理上市公司数据，数据年份是2000-2014年，运行面板ols回归，语法为：xtreg y x x1 x2 i.year,fe r .回归结果显示，年份虚拟变量全部因为共线omitted，这意思就是年份固定效应没有加上吧？本来以为是年份虚拟变量之间共线，但是只加入其中一年的虚拟变量也会显示共线omitted。请求各路大神一起探讨，另外，reghdfe y x x1 x2 ,absorb(year id)没有显示共线，但是结果很不好，想知道他是不是强行吸收了年份的效应，求大神指导区别，不胜感激

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关键词：非平衡面板 固定效应 平衡面板 面板回归 非平衡

没人回答吗

reghdfe 和上面i. 是一样的。
你这里年份虚拟变量全省略了什么情况。。有点懵
是不是你观测值太少了？

用xtreg 是不需要自己再设需虚拟变量的，如果再设就是多余的，当然会出现完全共线性被删除。楼主可以help xtreg看看命令的说明。

请把指令 show 一下：从 xtset ... ... 开始！你不会是 xtset year id 吧!

根据你的指令，两个结果应该一样 (除了标准误一个有修正一个没修正)。

statax 发表于 2017-12-12 11:23
用xtreg 是不需要自己再设需虚拟变量的，如果再设就是多余的，当然会出现完全共线性被删除。楼主可以help x ...

xtreg ，fe加入的只是个体固定效应，如果加双向固定效应，年份部分就需要加入i.year呀，陈强宝典上短面板部分说的。

statax 发表于 2017-12-12 11:23
用xtreg 是不需要自己再设需虚拟变量的，如果再设就是多余的，当然会出现完全共线性被删除。楼主可以help x ...

xtreg ，fe加入的只是个体固定效应，如果加双向固定效应，年份部分就需要加入i.year呀，陈强宝典上短面板部分说的。

我是小肚肚 发表于 2017-12-11 22:29
reghdfe 和上面i. 是一样的。
你这里年份虚拟变量全省略了什么情况。。有点懵
是不是你观测值太少了？

数据量两万多，应该不是吧，我也觉得奇怪呢

黃河泉 发表于 2017-12-12 12:09
请把指令 show 一下：从 xtset ... ... 开始！你不会是 xtset year id 吧!

啊，我是面板数据，所以我xtset year id了，是这个的问题吗？