非平衡面板面板回归 年份固定效应共线

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

处理上市公司数据，数据年份是2000-2014年，运行面板ols回归，语法为：xtreg y x x1 x2 i.year,fe r .回归结果显示，年份虚拟变量全部因为共线omitted，这意思就是年份固定效应没有加上吧？本来以为是年份虚拟变量之间共线，但是只加入其中一年的虚拟变量也会显示共线omitted。请求各路大神一起探讨，另外，reghdfe y x x1 x2 ,absorb(year id)没有显示共线，但是结果很不好，想知道他是不是强行吸收了年份的效应，求大神指导区别，不胜感激

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：非平衡面板 固定效应 平衡面板 面板回归 非平衡

没人回答吗

reghdfe 和上面i. 是一样的。
你这里年份虚拟变量全省略了什么情况。。有点懵
是不是你观测值太少了？

用xtreg 是不需要自己再设需虚拟变量的，如果再设就是多余的，当然会出现完全共线性被删除。楼主可以help xtreg看看命令的说明。

请把指令 show 一下：从 xtset ... ... 开始！你不会是 xtset year id 吧!

根据你的指令，两个结果应该一样 (除了标准误一个有修正一个没修正)。

statax 发表于 2017-12-12 11:23
用xtreg 是不需要自己再设需虚拟变量的，如果再设就是多余的，当然会出现完全共线性被删除。楼主可以help x ...

xtreg ，fe加入的只是个体固定效应，如果加双向固定效应，年份部分就需要加入i.year呀，陈强宝典上短面板部分说的。

statax 发表于 2017-12-12 11:23
用xtreg 是不需要自己再设需虚拟变量的，如果再设就是多余的，当然会出现完全共线性被删除。楼主可以help x ...

xtreg ，fe加入的只是个体固定效应，如果加双向固定效应，年份部分就需要加入i.year呀，陈强宝典上短面板部分说的。

我是小肚肚 发表于 2017-12-11 22:29
reghdfe 和上面i. 是一样的。
你这里年份虚拟变量全省略了什么情况。。有点懵
是不是你观测值太少了？

数据量两万多，应该不是吧，我也觉得奇怪呢

黃河泉 发表于 2017-12-12 12:09
请把指令 show 一下：从 xtset ... ... 开始！你不会是 xtset year id 吧!

啊，我是面板数据，所以我xtset year id了，是这个的问题吗？